Das ARCHModels-Paket für Julia

ARCH-Modelle (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) sind eine Klasse von Modellen, die darauf ausgelegt sind, ein Merkmal von Finanzrenditendaten zu erfassen, das als Volatilitäts-Clustering bekannt ist, d , die sich dann mit relativ ruhigeren Perioden abwechseln. Dieses Paket bietet effiziente Routinen zum Simulieren, Schätzen und Testen verschiedener GARCH-Modelle.

Installation

ARCHModels ist ein registriertes Julia-Paket. Um es in Julia 1.0 oder höher zu installieren, gehen Sie wie folgt vor

 add ARCHModels

im Pkg REPL-Modus (der durch Drücken von ] an der Eingabeaufforderung aufgerufen wird).

Dokumentation

Die umfangreiche Dokumentation finden Sie hier.

Zitat

Wenn Sie dieses Paket in Ihrer Forschung verwenden, denken Sie bitte darüber nach, unser Papier zu zitieren.

Danksagungen

Dieses Projekt wurde aus dem Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020 der Europäischen Union im Rahmen der Marie-Skłodowska-Curie-Fördervereinbarung Nr. 750559 gefördert.