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rqalpha

Python

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RQAlpha

RQAlpha bietet ein komplettes Lösungspaket für programmatische Händler von Datenerfassung, algorithmischem Handel, Backtesting-Engine, Echtzeitsimulation, Echtzeithandel bis hin zur Datenanalyse.

Nur für nicht-kommerzielle Nutzung. Für kommerzielle Nutzung kontaktieren Sie uns bitte: [email protected]

RQAlpha verfügt über flexible Konfigurationsmethoden und eine starke Skalierbarkeit. Benutzer können ihr eigenes programmatisches Handelssystem problemlos anpassen.

Alle Strategien von RQAlpha können direkt auf Ricequant getestet und simuliert werden, und Ihre Handelssignale können Ihnen in Echtzeit über WeChat und E-Mail übermittelt werden.

Ricequant ist eine offene Community für quantitativen algorithmischen Handel, die programmierten Händlern kostenlose Backtesting- und Echtzeitsimulationsumgebungen bietet und kontinuierlich quantitative Wettbewerbe für Echtzeit-Kapitalinvestitionen veranstaltet.

Merkmale

Einfach zu bedienen	Konzentrieren Sie sich auf die Strategieentwicklung und führen Sie Ihre Strategie mit einer einzigen Befehlszeile aus.
Vollständige Dokumentation	Sie können direkt auf die „RQAlpha-Dokumentation“ oder die Ricequant-Dokumentation zugreifen, um die benötigten Informationen zu erhalten.
aktive Gemeinschaft	Sie können alle Fragen zu RQAlpha erhalten und stellen, indem Sie die Ricequant-Community besuchen. Es gibt viele ausgezeichnete Kinderschuhe, die Ihre Fragen beantworten.
stabile Umgebung	Täglich werden auf Ricequant eine große Anzahl algorithmischer Transaktionen ausgeführt, egal ob es sich um RQAlpha oder Daten handelt, wir können Probleme in Sekundenschnelle verarbeiten und lösen.
Flexible Konfiguration	Sie können Strategien auf vielfältige Weise konfigurieren und ausführen und mit einer einfachen Konfiguration ein Handelssystem aufbauen, das zu Ihnen passt.
Leistungsstarke Skalierbarkeit	Entwickler können es basierend auf der von uns bereitgestellten Mod Hook-Schnittstelle erweitern.

Kurzanleitung

Einführung in RQAlpha
Installationsanleitung
Lernen Sie RQAlpha in 10 Minuten
Strategiebeispiel

API-Handbuch

API: RQAlpha API-Handbuch

Datensatz aktualisieren

CHANGELOG RQALPHA-Aktualisierungsdatensatz

Mod

RQAlpha bietet eine hoch erweiterbare Mod Hook-Schnittstelle, was bedeutet, dass Entwickler problemlos eine Verbindung zu Bibliotheken von Drittanbietern herstellen können.

Du kannst den Mod wie folgt installieren und nutzen:

 # Zeigt die aktuell installierte Mod-Liste und den Status an. $ rqalpha Mod-Liste. # Mod aktivieren. $ rqalpha mod enable xxx. # Mod deaktivieren. $ rqalpha mod deaktivieren xxx

Im Folgenden finden Sie eine Liste der derzeit integrierten Mods:

Mod-Name	veranschaulichen
sys_accounts	Bietet die Implementierung der Order-API für Aktien und Futures sowie die Implementierung des Positionsmodells
sys_analyser	Erfassen Sie tägliche Aufträge, Transaktionen, Anlageportfolios, Positionen und andere Informationen, berechnen Sie Risikoindikatoren und geben Sie Analyseergebnisse in Form von CSV, Plotsymbolen usw. aus.
sys_progress	Geben Sie den Backtest-Fortschritt der aktuellen Strategie auf der Konsole aus.
sys_risk	Führen Sie im Voraus eine Risikokontrollprüfung für Bestellungen durch
sys_scheduler	Stellt einen Timer bereit, eine Funktion, die eine bestimmte Logik entsprechend einem bestimmten Zeitraum ausführt
sys_simulation	Bietet Module wie eine Simulations-Matching-Engine und eine Backtest-Ereignisquelle, um Backtesting und simulierten Handel zu unterstützen
sys_transaction_cost	Implementierung der Transaktionssteuerberechnungslogik für Aktien und Futures

Wenn Sie eine Mod-Erweiterung auf Basis von RQAlpha erstellt haben, teilen Sie uns dies bitte mit. Nach der Genehmigung werden Ihre Mod-Informationen und der Link zur Mod-Liste hinzugefügt.

Erläuterung zu den Änderungen im Datenpaket der Version 4.x

RQAlpha wurde kürzlich auf Version 4.0.0 aktualisiert, die zahlreiche funktionale Verbesserungen und Verbesserungen des Benutzererlebnisses mit sich bringt.

Ein Punkt erfordert Ihre besondere Aufmerksamkeit: Wir haben das Format des Datenpakets in Version 4.0.0 rekonstruiert. Das ursprüngliche 3.x-Versionspaket wird nicht mehr aktualisiert. Sie müssen RQAlpha auf 4.x aktualisieren, um das optimierte Paket zu verwenden. Um Ihr Nutzungserlebnis mit unseren Wartungskosten in Einklang zu bringen, bietet Version 4.x außerdem heruntergeladene Pakete, die monatlich aktualisiert werden. Sie können das Paket jedoch jederzeit lokal mit den neuesten Daten aktualisieren , sehen Sie sich bitte die RQAlpha-Dokumentation an.

RQData-Datenlokalisierungsdienst

Bieten Sie professionellen Anlegern praktische und benutzerfreundliche Finanzdatenlösungen, die die Probleme beim Sortieren, Bereinigen sowie Betrieb und Wartung von Daten eliminieren und es Investmentforschern und Strategieentwicklern ermöglichen, sich mehr auf Schlüsselaspekte wie Investmentforschung und Modellentwicklung zu konzentrieren. Die Finanzdaten-API von Mikuang RQData kann nahtlos mit RQAlpha verbunden werden. Sie müssen lediglich rqdatac in die Strategie importieren, um die folgenden Daten lokal über die API aufzurufen:

Vertragsinformationen	Grundlegende Vertragsinformationen zu chinesischen A-Aktien, Indizes, börslichen und außerbörslichen Fonds, Futures und börslichen Anleihen
Grundlegende Informationen zur A-Aktie	Daten zu Handelstagen, Aktiensplits und Dividenden, Handelsaussetzungen, ST-Aktienurteilen usw.
Marktdaten	A-Aktien-Marktdaten von 2005 bis heute und Echtzeit-Marktdaten (einschließlich kontinuierlicher Angebotsperiode); Index-Snapshot-Markt, historische Gewichtungen, Indexbewertungsindikatoren usw.
Fondsdaten	Grunddaten, Vermögensdaten, Offenlegung von Berichten, Positionsdaten usw.
Futures, Optionen und Spotdaten	Vollständige Marktoptionsdaten; Futures-Historie und Snapshot-Marktdaten usw.; Rankings der Futures-Hauptkontrakte und Lagerbelege
Daten zu Wandelanleihen	Grundvertrag für Wandelanleihen; Aktienkurs der Wandelanleihe, durch Wandelanleihen verursachte Größenänderungen, Bargeld und andere Daten
Alle Finanzdaten seit der Notierung der A-Aktien	Grundlegende Finanzdaten, Betriebsabläufe, Rentabilität, Bewertung usw.; Finanzberichte und Leistungsprognosen, rollierende TTM-Finanzdaten usw.; unterstützt die Point-in-Time-API für Finanzdaten
Industrie, Sektor, Konzeptklassifizierung	Mittelzufluss und -abfluss von Aktienfonds, Umschlagshäufigkeit
Stilfaktordaten	Exposition gegenüber Stilfaktoren, Renditen, Kovarianz und idiosynkratisches Risiko. (Inkrementelle Daten werden an jedem Handelstag ab 8:30 Uhr aktualisiert.)
makroökonomische Daten	Daten wie Einlagenreservesatz, Geldmenge und eine Vielzahl makroökonomischer Faktoren
E-Commerce-Daten	Die drei wichtigsten Plattformen sind Tmall, Taobao und JD.com (täglich aktualisiert). Hinweis: Bereitgestellt in Zusammenarbeit mit Super Symmetry Technology
Daten zur öffentlichen Meinung	Snowball- und Oriental Fortune-Aktien. Hinweis: Wird in Zusammenarbeit mit Datenpartnern bereitgestellt

Derzeit wurde RQData offiziell eingeführt und unterstützt verschiedene Abrufmethoden wie die Python-API, die Matlab-API und das Excel-Plug-in. Kostenlose Testversionen und Beratung zur privatisierten Bereitstellung sind willkommen.