Ziele
- Entwickeln Sie eine interaktive Dash -App in Python mit Finanzdaten.
- Zeigen Sie die historischen Leistungen quantitativer Faktoren bei der Quant-Investition aus der FAMA-French-Datenbibliothek.
- Führen Sie verschiedene Arten von Strategien zur Allokation von Portfolio -Vermögenswerten ein und analysieren Sie die historischen Leistungen und Statistiken.
Fama-französische quantitative Faktoren
Größe (SMB): Kleine Firmen übertreffen auf lange Sicht große Unternehmen.
Wert (HML): Wertrückgabe von Unternehmensrendite abzüglich Wachstumsunternehmen. FF stellte fest, dass Value -Unternehmen auf lange Sicht Wachstumsunternehmen übertreffen.
Markt Beta
Schwung
Strategien zur Allokation von Portfolio -Vermögenswerten
- Klassische 60% Aktien + 40% Anleihen Portfolio
- Vier Jahreszeiten Portfolio
- Alle Wetterportfolio
- Permanentes Portfolio
- Dualimpuls von Gary Antonacci
- Wachanlage Asset Allocation (VAA) von Wouter J. Keller
- Defensive Asset Allocation (DAA) von Wouter J. Keller
- Lethargic Asset Allocation (LAA) von Wouter J. Keller
So installieren und ausführen
- Klonen Sie das Repo
- Führen Sie die virtuelle Umgebung durch
source venv/bin/activate - Führen Sie
python src/app.py aus - Warten Sie, bis Sie sehen,
Dash is running on http://127.0.0.1:8050/ .
Datenquelle
- Kenneth R. French - Datenbibliothek
Demo -Screenshot
