ARCHModels.jl
v2.4.0
Los modelos ARCH (heterocedasticidad condicional autorregresiva) son una clase de modelos diseñados para capturar una característica de los datos de rendimientos financieros conocida como agrupación de volatilidad , es decir , el hecho de que los rendimientos grandes (en valor absoluto) tienden a agruparse, como durante períodos de turbulencia financiera. , que luego se alternan con períodos relativamente más tranquilos. Este paquete proporciona rutinas eficientes para simular, estimar y probar una variedad de modelos GARCH.
ARCHModels es un paquete Julia registrado. Para instalarlo en Julia 1.0 o posterior, haga
add ARCHModels
en el modo Pkg REPL (al que se ingresa presionando ] cuando se le solicite).
La extensa documentación está disponible aquí.
Si utiliza este paquete en su investigación, considere citar nuestro artículo.
Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención Marie Skłodowska-Curie nº 750559.
