Objetivos
- Desarrolle una aplicación de tablero interactiva en Python con datos financieros.
- Muestre el rendimiento histórico de los factores cuantitativos en la inversión cuantitativa de la biblioteca de datos FAMA-French.
- Introducir varios tipos de estrategias de asignación de activos de cartera y analizar los rendimientos y estadísticas históricas.
Factores cuantitativos de Fama-French
Tamaño (SMB): las pequeñas empresas superan a las grandes empresas a largo plazo.
Valor (HML): Retorno de las empresas de valor menos el rendimiento de las empresas de crecimiento. FF descubrió que las empresas de valor superan a las empresas de crecimiento a largo plazo.
Mercado beta
Impulso
Estrategias de asignación de activos de cartera
- Classic 60% Equidades + 40% Portafolio de Bonds
- Portafolio de Four Seasons
- Cartera de todo el clima
- Cartera permanente
- Momentum dual de Gary Antonacci
- Asignación de activos vigilantes (VAA) por Wouter J. Keller
- Asignación de activos defensivos (DAA) por Wouter J. Keller
- Asignación de activos letárgicos (LAA) por Wouter J. Keller
Cómo instalar y ejecutar
- Clonar el repositorio
- Ejecutar el entorno virtual por
source venv/bin/activate - Ejecute
python src/app.py - Espere hasta que vea
Dash is running on http://127.0.0.1:8050/ en la consola.
Fuente de datos
- Kenneth R. French - Biblioteca de datos
Captura de pantalla de demostración
