ARCHModels.jl
v2.4.0
Les modèles ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) sont une classe de modèles conçus pour capturer une caractéristique des données sur les rendements financiers connue sous le nom de regroupement de volatilité , c'est-à-dire le fait que les rendements importants (en valeur absolue) ont tendance à se regrouper, comme pendant les périodes de crise financière. , qui alternent ensuite avec des périodes relativement plus calmes. Ce package fournit des routines efficaces pour simuler, estimer et tester une variété de modèles GARCH.
ARCHModels est un package Julia enregistré. Pour l'installer dans Julia 1.0 ou version ultérieure, faites
add ARCHModels
en mode Pkg REPL (qui est activé en appuyant sur ] à l'invite).
La documentation complète est disponible ici.
Si vous utilisez ce package dans votre recherche, pensez à citer notre article.
Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention Marie Skłodowska-Curie n° 750559.
