rqalpha
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RQAlpha fournit un ensemble complet de solutions pour les traders programmatiques, depuis l'acquisition de données, le trading algorithmique, le moteur de backtesting, la simulation en temps réel, le trading en temps réel jusqu'à l'analyse des données.
Pour usage non commercial uniquement. Pour un usage commercial, merci de nous contacter : [email protected]
RQAlpha dispose de méthodes de configuration flexibles et d'une forte évolutivité. Les utilisateurs peuvent facilement personnaliser leur propre système de trading programmatique.
Toutes les stratégies de RQAlpha peuvent être backtestées et simulées directement sur Ricequant, et vos signaux de trading peuvent vous être transmis en temps réel via WeChat et par e-mail.
Ricequant est une communauté de trading algorithmique quantitative ouverte qui fournit des environnements de backtesting gratuits et de simulation en temps réel pour les traders programmés, et organisera en permanence des compétitions quantitatives pour l'investissement en capital en temps réel.
| Facile à utiliser | Laissez-vous concentrer sur le développement de votre stratégie et exécutez-la avec une seule ligne de commandes. |
| Documentation complète | Vous pouvez accéder directement à la `documentation RQAlpha`_ ou à la documentation Ricequant pour obtenir les informations dont vous avez besoin. |
| communauté active | Vous pouvez obtenir et poser toutes les questions sur RQAlpha en visitant la communauté Ricequant. Il existe de nombreuses excellentes chaussures pour enfants qui répondront à vos questions. |
| environnement stable | Un grand nombre de transactions algorithmiques sont exécutées chaque jour sur Ricequant. Qu'il s'agisse de RQAlpha ou de données, nous pouvons traiter et résoudre des problèmes en quelques secondes. |
| Configuration flexible | Vous pouvez configurer et exécuter des stratégies de différentes manières, et vous pouvez créer un système de trading qui vous convient avec une configuration simple. |
| Évolutivité puissante | Les développeurs peuvent étendre en fonction de l'interface Mod Hook que nous fournissons. |
Introduction à RQAlpha
Guide d'installation
Apprenez RQAlpha en 10 minutes
Exemple de stratégie
API : Manuel de l'API RQAlpha
Enregistrement de mise à jour CHANGELOG RQALPHA
RQAlpha fournit une interface Mod Hook hautement extensible, ce qui signifie que les développeurs peuvent facilement se connecter à des bibliothèques tierces.
Vous pouvez installer et utiliser le mod comme suit :
# Afficher la liste et l'état des modules actuellement installés $ liste de modules rqalpha # Activer Mod$ rqalpha mod activer xxx # Désactiver Mod$ rqalpha mod désactiver xxx
Voici une liste des mods actuellement intégrés :
| Nom du module | illustrer |
|---|---|
| comptes_sys | Fournit la mise en œuvre de l'API de commande pour les actions et les contrats à terme et la mise en œuvre du modèle de position |
| sys_analyser | Enregistrez quotidiennement les commandes, les transactions, les portefeuilles d'investissement, les positions et autres informations, calculez les indicateurs de risque et les résultats d'analyse de sortie sous forme de CSV, d'icônes de tracé, etc. |
| sys_progress | Affichez la progression du backtest de la stratégie actuelle sur la console. |
| risque_sys | Effectuer une vérification préalable du contrôle des risques sur les commandes |
| sys_scheduler | Fournit une minuterie, qui est une fonction qui exécute une logique spécifiée selon une période spécifique |
| sys_simulation | Fournit des modules tels qu'un moteur de correspondance de simulation et une source d'événements de backtest pour fournir une prise en charge du backtesting et du trading simulé. |
| sys_transaction_cost | Implémentation d'une logique de calcul de la taxe sur les transactions pour les actions et les contrats à terme |
Si vous avez créé une extension Mod basée sur RQAlpha, veuillez nous le faire savoir. Après approbation, vos informations de mod et votre lien seront ajoutés à la liste des mods.
RQAlpha a récemment été mis à jour vers la version 4.0.0, qui ajoute un grand nombre d'améliorations fonctionnelles et d'expérience.
Un point nécessite votre attention particulière : nous avons reconstruit le format du bundle de données dans la version 4.0.0. Le bundle de la version 3.x d'origine a cessé d'être mis à jour. Vous devez mettre à jour RQAlpha vers 4.x pour utiliser le bundle optimisé. De plus, afin d'équilibrer votre expérience d'utilisation avec nos coûts de maintenance, la version 4.x fournit des bundles téléchargés qui sont mis à jour mensuellement. Cependant, vous pouvez toujours utiliser RQData pour mettre à jour le bundle localement avec les dernières données à tout moment . , veuillez consulter la documentation RQAlpha.
Fournir aux investisseurs professionnels des solutions de données financières pratiques et faciles à utiliser, éliminant les problèmes de tri, de nettoyage, d'exploitation et de maintenance des données, permettant aux chercheurs en investissement et aux développeurs de stratégies de se concentrer davantage sur des aspects clés tels que la recherche en investissement et le développement de modèles. L'API de données financières Mikuang RQData peut être connectée de manière transparente à RQAlpha. Il vous suffit d'importer rqdatac dans la stratégie pour appeler les données suivantes localement via l'API :
| Informations sur le contrat | Informations contractuelles de base sur les actions A chinoises, les indices, les fonds en bourse et hors bourse, les contrats à terme et les obligations en bourse |
| A-partager des informations de base | Données sur les jours de bourse, les fractionnements d'actions et les dividendes, les suspensions de négociation, les jugements sur les actions ST, etc. |
| Données de marché | Données du marché des actions A de 2005 à aujourd'hui et données du marché en temps réel (y compris la période d'offre continue du marché instantané de l'indice, les pondérations historiques, les indicateurs de valorisation de l'indice, etc.) ; |
| Données du fonds | Données de base, données sur la valeur nette, divulgation des rapports, données de position, etc. |
| Futures, options et données spot | Données complètes sur les options de marché ; historique des contrats à terme et données instantanées du marché, etc. ; classement des positions des membres à terme et récépissés d'entrepôt ; |
| Données sur les obligations convertibles | Contrat de base des obligations convertibles ; cours des actions des obligations convertibles, changements de taille causés par les obligations convertibles, liquidités et autres données |
| Toutes les données financières depuis la cotation des actions A | Données financières de base, opérations, rentabilité, valorisation, etc. ; rapports financiers et prévisions de performances, données financières glissantes TTM, etc. ; prend en charge l'API Point in Time des données financières ; |
| Classification de l'industrie, du secteur, du concept | Entrées et sorties de fonds de fonds en actions, taux de rotation |
| données de facteur de style | Exposition aux facteurs de style, rendements, covariance et risque idiosyncratique. (Les données incrémentielles seront mises à jour à partir de 8h30 chaque jour de bourse) |
| données macroéconomiques | Des données telles que le taux de réserve des dépôts, la masse monétaire et un grand nombre de facteurs macroéconomiques |
| Données de commerce électronique | Trois plateformes majeures : Tmall, Taobao et JD.com (mis à jour quotidiennement). Remarque : Fourni en coopération avec la technologie Super Symmetry |
| Données sur l'opinion publique | Actions Snowball et Oriental Fortune. Remarque : fourni en coopération avec des partenaires de données |
À l'heure actuelle, RQData a été officiellement lancé et prend en charge diverses méthodes de récupération telles que l'API Python, l'API Matlab et le plug-in Excel. Un essai gratuit et une consultation sur le déploiement privatisé sont les bienvenus.
Comment contribuer au code
Notions de base
RQAlpha est étendu en fonction du Mod
Si vous avez des questions sur RQAlpha, vous pouvez obtenir de l'aide via les canaux suivants :
Des problèmes spécifiques peuvent être trouvés via l’index ou en utilisant la fonction de recherche
Soumettre un problème dans Github Issues
Groupe de communication RQAlpha "487188429"
