Objectifs
- Développez une application Dash interactive dans Python avec des données financières.
- Affichez les performances historiques des facteurs quantitatifs dans l'investissement quant à partir de la bibliothèque de données FAMA-FRENCH.
- Présentez divers types de stratégies d'allocation d'actifs de portefeuille et analysez les performances et les statistiques historiques.
Facteurs quantitatifs de la femmes
Taille (SMB): les petites entreprises surpassent les grandes entreprises à long terme.
Valeur (HML): Retour des entreprises de valeur moins les entreprises de retour des entreprises. FF a constaté que les entreprises de valeur surpassent les entreprises de croissance à long terme.
Beta du marché
Élan
Stratégies d'allocation d'actifs de portefeuille
- Portfolio classique 60% des actions + 40% d'obligations
- Portfolio de quatre saisons
- Portfolio de tous les temps
- Portefeuille permanent
- Double élan par Gary Antonacci
- Attribution des actifs vigilants (VAA) par Wouter J. Keller
- Attribution des actifs défensifs (DAA) par Wouter J. Keller
- Attribution des actifs léthargiques (LAA) par Wouter J. Keller
Comment installer et exécuter
- Cloner le repo
- Exécutez un environnement virtuel par
source venv/bin/activate - Exécutez
python src/app.py - Attendez que vous voyiez,
Dash is running on http://127.0.0.1:8050/ sur la console.
Source de données
- Kenneth R. Français - Bibliothèque de données
Capture d'écran de démo
