ARCHModels.jl

Julia の ARCHModels パッケージ

ARCH (自己回帰条件付き不均一分散) モデルは、ボラティリティクラスタリングとして知られる財務収益データの特徴、つまり、金融混乱期などに (絶対値で) 大きな収益が一緒に集まる傾向があるという事実を捕捉するために設計されたモデルのクラスです。その後、比較的穏やかな期間が交互に続きます。このパッケージは、さまざまな GARCH モデルをシミュレーション、推定、テストするための効率的なルーチンを提供します。

インストール

ARCHModels登録済みの Julia パッケージです。 Julia 1.0 以降にインストールするには、次のようにします。

 add ARCHModels

Pkg REPL モード (プロンプトで]を押すと入ります)。

ドキュメント

広範なドキュメントはここから入手できます。

引用

研究でこのパッケージを使用する場合は、私たちの論文を引用することを検討してください。

謝辞

このプロジェクトは、Marie Skłodowska-Curie 助成契約 No 750559 に基づいて、欧州連合の Horizo​​n 2020 研究およびイノベーション プログラムから資金提供を受けています。