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v1.3.1

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IEXTrading4j HIST: オープンソース IEX Trading TOPS および DEEP ライブラリ

ビルドステータス

クイックスタート

IEXTrading4j HIST ライブラリを使用するには、Java SE 8 以降が必要です。

< dependency >
	< groupId >pl.zankowski</ groupId >
	< artifactId >iextrading4j-hist-all</ artifactId >
	< version >1.4.0</ version >
</ dependency >

ライブラリは以下の機能を備えています:

TOPS 1.6 バージョン 1.66 - 2021 年 10 月 19 日
TOPS 1.5 バージョン 1.56 - 2017 年 5 月 9 日
DEEP バージョン 1.08 - 2021 年 10 月 19 日

説明

IEX Trading を使用すると、ユーザーは完全に無料で市場データを受け取ることができます。これらのデータは、市場セッション中にリアルタイムでアクセスすることも、記録されたセッションとして PCAP データ形式でダウンロードすることもできます。マーケットデータはバイナリ形式で転送され、サイトで共有されている仕様に従って読み取ることができます。

このライブラリを使用すると、バイナリパケットを Java で人間が判読できるマーケットデータイベントに変換できます。

このトピックの詳細については、こちらをご覧ください: IEX 取引市場データ

IEX取引

IEX 公正、シンプル、透明な取引所。

IEX は米国に拠点を置く証券取引所です。ブラッド勝山によって設立され、2013 年 10 月 25 日に取引を開始しました。同社のオフィスはニューヨーク市の 4 World Trade Center にあります。マッチングエンジンはハドソン川を渡ったニュージャージー州ウィホーケンにあり、最初の拠点はニュージャージー州セコーカスのデータセンターにあります。 IEX の主な革新は、取引エンジンの前に配置された 38 マイルの光ファイバーのコイルです。この 350 マイクロ秒の遅延により、0.0007 秒の往復遅延が追加され、一部の高頻度トレーダーが利用する特定の速度の利点が打ち消されるように設計されています。

IEX は、従来のウォール街の公開取引所だけでなく、ダークプールやその他の代替取引システムでも広く使用されるようになった、疑わしい取引慣行に対応して作成されました。 IEX 取引所は、透明かつ率直な方法で運営することで「公平に行動する」ことを約束することで投資家を惹きつけると同時に、トレーダーの競争条件を平等にすることを目指しています。これらの目標を達成するための戦略には次のようなものがあります。

取引所のコンピュータ化された注文照合エンジンで使用される照合ルールを公開します。
シンプルで親しみやすい注文タイプを数量限定で提供します。
ほとんどの注文で固定料金を請求します (または少額注文の場合は定額料金)。
市場価格データが外部の拠点に同時に到着することを保証します。
すべての顧客への市場価格データがわずかに遅れます (コロケーションなし)。
注文フローの支払いを拒否する。

彼らの美しいサイトをチェックしてください: IEX Trading

深い

DEEP は、書籍の引用の深度を IEX から直接受信するために使用されます。 DEEP 経由で受信したブック相場の深さは、価格およびサイドで表示されている残りの注文の合計サイズを提供しますが、価格レベルでの個々の注文のサイズや数を示すものではありません。非表示注文および予約注文の非表示部分は DEEP では表現されません。

DEEP では、最後の取引価格とサイズ情報も提供します。 IEX 上で一致する表示注文または非表示注文のいずれかによって生じた取引がレポートされます。ルーティングされた実行は報告されません。

トップス

TOPS は、IEX からリアルタイムで書籍のトップの引用を直接受信するために使用されます。 TOPS 経由で受け取った見積書は、集計されたサイズを提供するものであり、最良の買値または売値での個々の注文のサイズや数を示すものではありません。非表示注文およびリザーブ注文の非表示部分は TOPS には表示されません。

TOPS では、最終取引価格とサイズ情報も提供します。 IEX 上で一致する表示注文または非表示注文のいずれかによって生じた取引がレポートされます。ルーティングされた実行は報告されません。

サンプル

サンプルを実行するには、pcap ライブラリ (Npcap 推奨) がコンピュータにインストールされている必要があります。 Windows を使用している場合は、「WinPcap API 互換モードでインストールする」チェックボックスを必ず選択してください。 org.pcap4j をインポートする必要もあります。

    < dependency >
      < groupId >org.pcap4j</ groupId >
      < artifactId >pcap4j-core</ artifactId >
      < version >1.7.5</ version >
    </ dependency >
    < dependency >
      < groupId >org.pcap4j</ groupId >
      < artifactId >pcap4j-packetfactory-static</ artifactId >
      < version >1.7.5</ version >
    </ dependency >

トップス

 private void readTOPSsample () throws PcapNativeException , InterruptedException , NotOpenException {
    PcapHandle handle = Pcaps . openOffline ( "path_to_pcap" , PcapHandle . TimestampPrecision . NANO );

    handle . loop (- 1 , new PacketListener () {
        @ Override
        public void gotPacket ( Packet packet ) {
            byte [] data = packet . getPayload (). getPayload (). getPayload (). getRawData ();
            IEXSegment block = IEXTOPSMessageBlock . createIEXSegment ( data );
            System . out . println ( block );
        }
    });

    handle . close ();
}

深い

 private void readDEEPsample () throws PcapNativeException , InterruptedException , NotOpenException {
    PcapHandle handle = Pcaps . openOffline ( "path_to_pcap" , PcapHandle . TimestampPrecision . NANO );

    handle . loop (- 1 , new PacketListener () {
        @ Override
        public void gotPacket ( Packet packet ) {
            byte [] data = packet . getPayload (). getPayload (). getPayload (). getRawData ();
            IEXSegment block = IEXDEEPMessageBlock . createIEXSegment ( data );
            System . out . println ( block );
        }
    });

    handle . close ();
}