quant portfolio visualizer

目的

• 財務データを使用して、Pythonでインタラクティブダッシュアプ​​リを開発します。
• Fama-French Data Libraryからの量投資における定量的要因の過去のパフォーマンスを表示します。
• さまざまな種類のポートフォリオ資産配分戦略を紹介し、歴史的なパフォーマンスと統計を分析します。

ファマフランスの定量的要因

• サイズ（SMB）：中小企業は、長期的には大企業よりも優れています。

• Value（HML）：バリュー企業の返還から成長会社のリターンを差し引いた。 FFは、バリュー企業が長期的に成長企業よりも優れていることを発見しました。

• マーケットベータ

• 勢い

ポートフォリオ資産配分戦略

• クラシック60％株式 + 40％債券ポートフォリオ
• フォーシーズンズポートフォリオ
• すべての気象ポートフォリオ
• 永久ポートフォリオ
• ゲイリー・アントナッチによる二重勢い
• Wouter J. KellerによるRigilant Asset Arlocation（VAA）
• Wouter J. Kellerによる防衛資産配分（DAA）
• Wouter J. Kellerによる無気力な資産配分（LAA）

インストールと実行方法

1. レポをクローンします
2. source venv/bin/activateで仮想環境を実行します
3. python src/app.pyを実行します
4. コンソールでDash is running on http://127.0.0.1:8050/を見るまで待ってください。

データソース

• Kenneth R. French-データライブラリ

デモスクリーンショット