O pacote ARCHModels para Julia

Os modelos ARCH (Heteroscedasticidade Condicional Autoregressiva) são uma classe de modelos projetados para capturar uma característica dos dados de retornos financeiros conhecida como agrupamento de volatilidade , ou seja , o fato de que retornos grandes (em valor absoluto) tendem a se agrupar, como durante períodos de turbulência financeira , que alternam com períodos relativamente mais calmos. Este pacote fornece rotinas eficientes para simular, estimar e testar uma variedade de modelos GARCH.

Instalação

ARCHModels é um pacote Julia registrado. Para instalá-lo no Julia 1.0 ou posterior, faça

 add ARCHModels

no modo Pkg REPL (que é acessado pressionando ] no prompt).

Documentação

A extensa documentação está disponível aqui.

Citação

Se você usar este pacote em sua pesquisa, considere citar nosso artigo.

Agradecimentos

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação Horizonte 2020 da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção Marie Skłodowska-Curie n.º 750559.