rqalpha
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RQAlpha fornece um conjunto completo de soluções para traders programáticos, desde aquisição de dados, negociação algorítmica, mecanismo de backtesting, simulação em tempo real, negociação em tempo real até análise de dados.
Apenas para uso não comercial. Para uso comercial, entre em contato conosco: [email protected]
RQAlpha possui métodos de configuração flexíveis e forte escalabilidade. Os usuários podem personalizar facilmente seu próprio sistema de negociação programática.
Todas as estratégias do RQAlpha podem ser testadas e simuladas diretamente no Ricequant, e seus sinais de negociação podem ser enviados a você em tempo real via WeChat e e-mail.
Ricequant é uma comunidade de negociação algorítmica quantitativa aberta que fornece backtesting gratuito e ambientes de simulação em tempo real para traders programados, e realizará continuamente competições quantitativas para investimento de capital em tempo real.
| Fácil de usar | Deixe você se concentrar no desenvolvimento da estratégia e executá-la com uma única linha de comandos. |
| Documentação completa | Você pode acessar diretamente a `documentação RQAlpha`_ ou a documentação Ricequant para obter as informações que você precisa. |
| comunidade ativa | Você pode obter e fazer todas as perguntas sobre o RQAlpha visitando a comunidade Ricequant. Existem muitos calçados infantis excelentes que responderão às suas perguntas. |
| ambiente estável | Um grande número de transações algorítmicas são executadas no Ricequant todos os dias. Sejam RQAlpha ou dados, podemos processar e resolver problemas em segundos. |
| Configuração flexível | Você pode configurar e executar estratégias de várias maneiras e pode construir um sistema de negociação adequado a você com uma configuração simples. |
| Escalabilidade poderosa | Os desenvolvedores podem estender com base na interface Mod Hook que fornecemos. |
Introdução ao RQAlpha
Guia de instalação
Aprenda RQAlpha em 10 minutos
Exemplo de estratégia
API: Manual da API RQAlpha
Registro de atualização CHANGELOG RQALPHA
RQAlpha fornece uma interface Mod Hook altamente extensível, o que significa que os desenvolvedores podem se conectar facilmente a bibliotecas de terceiros.
Você pode instalar e usar o mod da seguinte maneira:
# Veja a lista de mods atualmente instalados e o status $ rqalpha mod list # Ativar Mod$ rqalpha mod enable xxx # Desativar Mod$ rqalpha mod desabilitar xxx
A seguir está uma lista de Mods atualmente integrados:
| Nome do mod | ilustrar |
|---|---|
| contas_sys | Fornece a implementação de API de pedidos para ações e futuros e a implementação de modelo de posição |
| analisador de sistemas | Registre pedidos diários, transações, carteiras de investimento, posições e outras informações, calcule indicadores de risco e produza resultados de análise na forma de csv, ícones de gráfico, etc. |
| sys_progress | Produza o progresso do backtest da estratégia atual no console. |
| risco_sistema | Realizar verificação antecipada de controle de risco em pedidos |
| sys_scheduler | Fornece um temporizador, que é uma função que executa uma lógica especificada de acordo com um período específico |
| simulação_sys | Fornece módulos como mecanismo de correspondência de simulação e fonte de eventos de backtest para fornecer suporte para backtesting e negociação simulada |
| sys_transaction_cost | Lógica de cálculo de imposto sobre transações implementada para ações e futuros |
Se você fez uma extensão de Mod baseada em RQAlpha, informe-nos. Após a aprovação, as informações e o link do seu Mod serão adicionados à lista de Mods.
RQAlpha foi atualizado recentemente para a versão 4.0.0, que adiciona um grande número de melhorias funcionais e de experiência.
Um ponto requer sua atenção extra: reconstruímos o formato do pacote de dados na versão 4.0.0 O pacote da versão 3.x original parou de ser atualizado. É necessário atualizar o RQAlpha para 4.x para usar o pacote configurável otimizado. Além disso, para equilibrar sua experiência de uso com nossos custos de manutenção, a versão 4.x fornece pacotes baixados que são atualizados mensalmente. No entanto, você ainda pode usar o RQData para atualizar o pacote localmente com os dados mais recentes a qualquer momento . , consulte a documentação do RQAlpha.
Fornecer aos investidores profissionais soluções de dados financeiros convenientes e fáceis de usar, eliminando os problemas de classificação, limpeza, operação e manutenção de dados, permitindo que pesquisadores de investimento e desenvolvedores de estratégias se concentrem mais em aspectos-chave, como pesquisa de investimento e desenvolvimento de modelos. A API de dados financeiros Mikuang RQData pode ser perfeitamente conectada ao RQAlpha. Você só precisa importar rqdatac na estratégia para chamar os seguintes dados localmente por meio da API:
| Informações do contrato | Informações básicas sobre contratos de ações A da China, índices, fundos dentro e fora de bolsa, futuros e títulos em bolsa |
| Informações básicas do A-share | Dados sobre dias de negociação, desdobramentos e dividendos de ações, suspensões de negociação, julgamentos de ações ST, etc. |
| Dados de mercado | Dados de mercado de ações A de 2005 até os dados de mercado atuais e em tempo real (incluindo período de licitação contínua de índices de mercado, pesos históricos, indicadores de avaliação de índices, etc.); |
| Dados do fundo | Dados básicos, dados de patrimônio líquido, divulgação de relatórios, dados de posição, etc. |
| Futuros, opções e dados spot | Dados completos de opções de mercado; histórico de futuros e dados de mercado instantâneos, etc.; |
| Dados de títulos conversíveis | Contrato básico de títulos conversíveis; preço das ações de títulos conversíveis, mudanças de tamanho causadas por títulos conversíveis, dinheiro e outros dados |
| Todos os dados financeiros desde a listagem de ações A | Dados financeiros básicos, operações, lucratividade, avaliação, etc.; relatórios financeiros e previsões de desempenho, dados financeiros contínuos TTM, etc.; |
| Indústria, setor, classificação de conceito | Entrada e saída de caixa de fundos de ações, taxa de rotatividade |
| dados de fator de estilo | Exposição ao fator de estilo, retornos, covariância e risco idiossincrático. (Os dados incrementais serão atualizados a partir das 8h30 de cada dia de negociação) |
| dados macroeconômicos | Dados como rácio de reservas de depósitos, oferta monetária e um grande número de factores macro |
| Dados de comércio eletrônico | Três plataformas principais: Tmall, Taobao e JD.com (atualizadas diariamente). Nota: Fornecido em cooperação com a Super Symmetry Technology |
| Dados de opinião pública | Ações Snowball e Oriental Fortune. Nota: Fornecido em cooperação com parceiros de dados |
Atualmente, o RQData foi lançado oficialmente e oferece suporte a vários métodos de recuperação, como API Python, API Matlab e plug-in Excel. Teste gratuito e consulta sobre implantação privatizada são bem-vindos.
Como contribuir com código
Conceitos básicos
RQAlpha é estendido com base no Mod
Se você tiver alguma dúvida sobre o RQAlpha, poderá obter ajuda através dos seguintes canais:
Problemas específicos podem ser encontrados através do índice ou usando a função de pesquisa
Envie um problema no Github Issues
Grupo de comunicação RQAlpha "487188429"
