Objetivos
- Desenvolva um aplicativo DASH interativo em Python com dados financeiros.
- Exiba o desempenho histórico de fatores quantitativos no investimento quant de quantitação da Biblioteca de Dados Fama-Frienchos.
- Introduzir vários tipos de estratégias de alocação de ativos do portfólio e analisar as performances e estatísticas históricas.
Fatores quantitativos Fama-French
Tamanho (SMB): Pequenas empresas superam grandes empresas a longo prazo.
Valor (HML): retorno das empresas de valor menos retorno das empresas de crescimento. A FF descobriu que as empresas de valor superam as empresas de crescimento a longo prazo.
Mercado beta
Momento
Estratégias de alocação de ativos de portfólio
- Portfólio clássico de 60% de 60% + 40%
- Portfólio de quatro estações
- Todo o portfólio climático
- Portfólio permanente
- Momento duplo de Gary Antonacci
- Alocação de ativos vigilantes (VAA) por Wouter J. Keller
- Alocação de ativos defensivos (DAA) por Wouter J. Keller
- Alocação de ativos letárgicos (LAA) por Wouter J. Keller
Como instalar e executar
- Clone o repo
- Execute o ambiente virtual por
source venv/bin/activate - Execute
python src/app.py - Aguarde até ver
Dash is running on http://127.0.0.1:8050/ no console.
Fonte de dados
- Kenneth R. French - Biblioteca de dados
Captura de tela de demonstração
