Caso queira colocar o Form2 no Form1, declare na área de declaração:
DeclareFunctionSetParentLib"user32"(ByValhWndChildAsLong,ByValhWndNewParentAsLong)AsLong
Basta adicionar SetParent(Me.hWnd, Form1.hWnd) a Form_Load no Form2.
Mas uma coisa a notar é que você deve UnloadForm2 antes de UnloadForm1. ->