Use uma ferramenta de ícone (existem muitas) para criar um arquivo de ícone (favicon.ico) e carregá-lo no diretório raiz do servidor onde o site está localizado. Este arquivo deve ser um arquivo de ícone de tamanho 16*16. Claro, você também pode adicioná-lo entre <head></head>
<link rel="ícone de atalho" href="favicon.ico" type="image/x-icon" />
É isso. No entanto, ico fornece um arquivo de ícone estático.
Se você quiser que ele se mova, você terá que fazer uma animação GIF. A animação gif também é 16*16 e é transmitida ao servidor. Adicione: entre <head></head>:
<link rel="icon" href="animated_favicon.gif" type="image/gif" >
É isso.
Se você quiser que o ícone dos seus favoritos também mude, adicione esta frase:
<link rel="Bookmark" href="favicon.ico" />
Este ícone também pode ser usado no formato png, que é muito popular atualmente.
Por fim, forneça um URL para disponibilizar essas coisas online:
http://www.html-kit.com/favicon/
Siga as instruções passo a passo e, finalmente, você poderá baixar o que precisa, incluindo arquivos ico e código-fonte.