Пакет ARCHModels для Юлии

Модели ARCH (авторегрессионная условная гетероскедастичность) — это класс моделей, предназначенных для отражения особенности данных о финансовой доходности, известной как кластеризация волатильности , т. е . того факта, что большие (по абсолютной величине) доходы имеют тенденцию группироваться вместе, например, в периоды финансовых потрясений. , которые затем чередуются с относительно более спокойными периодами. Этот пакет предоставляет эффективные процедуры для моделирования, оценки и тестирования различных моделей GARCH.

Установка

ARCHModels — это зарегистрированный пакет Julia. Чтобы установить его в Julia 1.0 или новее, выполните

 add ARCHModels

в режиме Pkg REPL (в который можно войти, нажав ] в командной строке).

Документация

Подробная документация доступна здесь.

Цитирование

Если вы используете этот пакет в своих исследованиях, пожалуйста, рассмотрите возможность цитирования нашей статьи.

Благодарности

Этот проект получил финансирование в рамках программы исследований и инноваций Европейского Союза Horizon 2020 в рамках грантового соглашения Марии Склодовской-Кюри № 750559.