Цели
- Разработать интерактивное приложение Dash в Python с финансовыми данными.
- Показать исторические характеристики количественных факторов в количественном инвестировании из библиотеки данных Fama-French.
- Представьте различные типы стратегий распределения портфелей и проанализируйте исторические характеристики и статистику.
Фама-французские количественные факторы
Размер (SMB): небольшие фирмы превосходят крупные фирмы в долгосрочной перспективе.
Значение (HML): возврат ценных фирм за вычетом возврата фирм для роста. FF обнаружил, что в долгосрочной перспективе фирмы о том, что ценные фирмы превосходят рост.
Рынок бета
Импульс
Портфельные стратегии распределения активов
- Классический 60% акции + 40% портфель облигаций
- Портфолио Four Seasons
- Всем погодного портфеля
- Постоянный портфель
- Двойной импульс Гэри Антоначчи
- Бдительное распределение активов (VAA) Wouter J. Keller
- Оборонительное распределение активов (DAA) Wouter J. Keller
- Lethargic Asset Allocation (LAA) Wouter J. Keller
Как установить и запустить
- Клонировать репо
- Запустите виртуальную среду
source venv/bin/activate - Запустите
python src/app.py - Подождите, пока вы не увидите, что
Dash is running on http://127.0.0.1:8050/ на консоли.
Источник данных
- Кеннет Р. Френч - библиотека данных
Демонстрационный скриншот
