الصفحة الرئيسية>المتعلقة بالبرمجة>شفرة المصدر الأخرى
تنزيل

finmarketpy (الفيثاليسيون سابقًا)

finmarketpy هي مكتبة مبنية على لغة Python تمكنك من تحليل بيانات السوق وأيضًا اختبار استراتيجيات التداول باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) سهلة الاستخدام، والتي تحتوي على قوالب معدة مسبقًا لتتمكن من تحديد الاختبار الخلفي. المدرجة في المكتبة

  • قوالب مصممة مسبقًا لاختبار استراتيجيات التداول
  • عرض العوائد التاريخية لاستراتيجيات التداول
  • التحقيق في موسمية استراتيجيات التداول
  • إجراء دراسات أحداث السوق حول أحداث البيانات
  • آلة حاسبة مدمجة لترجيح المخاطر باستخدام استهداف التقلبات
  • تمت كتابته بطريقة موجهة للكائنات لجعل التعليمات البرمجية أكثر قابلية لإعادة الاستخدام

نرحب بالمساهمين في المشروع، انظر أدناه!

الاندماج مع الفيثاليسيين

لقد قمت سابقًا بكتابة مكتبة PyThalesians المالية مفتوحة المصدر (والتي تم دمجها مع هذه - حتى تتمكن من التركيز على الحفاظ على مجموعة واحدة من المكتبات). تحتوي مكتبة finmarketpy الجديدة هذه على

  • وظائف مماثلة للجزء التجاري من البيثاليزيين
  • أعد كتابة واجهة برمجة التطبيقات (API) لجعلها أكثر نظافة وأسهل في الاستخدام، بالإضافة إلى احتوائها على العديد من الميزات الجديدة.
  • يتطلب finmarketpy أن تعمل المكتبات التي قمت بكتابتها Chartpy (للرسوم البيانية) وfindatapy (لتحميل بيانات السوق)
  • ومن خلال التقسيم إلى مكتبات أصغر وأكثر تخصصًا، من المفترض أن يسهل الأمر على المساهمين
  • باستخدام findatapy، يمكنك تنزيل بيانات السوق بسهولة من Bloomberg وQuandl وYahoo وما إلى ذلك
  • باستخدام Chartpy، يمكنك اختيار عرض النتائج في matplotlib أو مؤامرة أو خوخه عن طريق تغيير كلمة رئيسية واحدة!

نقاط يجب ملاحظتها:

  • يرجى أن تضع في اعتبارك أن finmarketpy الحالي قيد التطوير المستمر. تم توثيق واجهة برمجة التطبيقات (API) بشكل كبير، ولكننا نتطلع إلى إضافة المزيد من الوثائق العامة.
  • يستخدم ترخيص أباتشي 2.0

معرض

حساب العوائد التراكمية لاستراتيجية التداول تاريخياً (راجع finmarketpy_examples/tradingmodelfxtrend_example.py)

رسم نفوذ الاستراتيجية مع مرور الوقت

رسم عوائد التجارة الفردية

حساب الموسمية لأي أصل: نعرض هنا موسمية تقلبات الذهب والعملات الأجنبية (انظر الأمثلة/seasonality_examples.py)

حساب دراسة الأحداث المتعلقة بأحداث الأصول (راجع الأمثلة/events_examples.py)

متطلبات

المتطلبات الرئيسية

  • المطلوب: بايثون 3.8
  • مطلوب: الباندا 1.2.3، numpy الخ.
  • المطلوب: findatapy لتنزيل بيانات السوق (https://github.com/cuemacro/findatapy)
  • مطلوب: Chartpy للمخططات التفاعلية غير التقليدية (https://github.com/cuemacro/chartpy)

تثبيت

للحصول على تعليمات التثبيت التفصيلية لـ finmarketpy ومكتبات Python المرتبطة بها، انتقل إلى https://github.com/cuemacro/finmarketpy/blob/master/INSTALL.md (الذي يتضمن تفاصيل حول كيفية إعداد بيئة Python بأكملها).

ألقِ نظرة أيضًا على https://github.com/cuemacro/teaching/blob/master/pythoncourse/installation/installing_anaconda_and_pycharm.ipynb من الدورة التدريبية لورشة عمل Python للتمويل، حيث أحتفظ بملاحظات خاصة حول إعداد بيئة Anaconda الخاصة بك لعلم البيانات (بما في ذلك ملفات findatapy/chartpy/finmarketpy)، بما في ذلك ملفات YAML وما إلى ذلك.

يمكنك تثبيت المكتبة باستخدام ما يلي (من الأفضل الحصول على الإصدار الأحدث من الريبو، بدلاً من الإصدارات).

بعد التثبيت:

  • تأكد من تحرير ملفmarketconstants.py (أو يمكنك إنشاء ملفmarketcred.py لاستبدال الإعدادات) 
 pip install git+https://github.com/cuemacro/finmarketpy.git

ولكن يرجى التأكد مسبقًا من أنك قمت بالفعل بتثبيت كل من Chartpy وfindatapy وأي تبعيات أخرى. في Chartpy، ستحتاج إلى تغيير ملف Chartconstants.py (لإضافة مفتاح Plotly API) وبالنسبة إلى findatapy، ستحتاج أيضًا إلى تغيير ملف dataconstants.py لإضافة Quandl API (وربما تغيير إعدادات التكوين الأخرى هناك أو إضافة datacred.py في مجلد util، وبدلاً من ذلك سيُطلب منك في أول تشغيل لك إدخال مفتاح API الذي سيتم تثبيته). إذا قمت بإجراء النقطة باستخدام git، فستحصل على الالتزام الأخير. 

 pip install git+https://github.com/cuemacro/chartpy.git
pip install git+https://github.com/cuemacro/findatapy.git

ومع ذلك، يمكنك أيضًا تثبيت النقاط للحصول عليها من PyPI (قد يكون إصدارًا أقدم قليلاً من ذلك الموجود على GitHub) 

 pip install chartpy
pip install findatapy

لاحظ أنه إذا كنت تستخدم خيار تسعير الخيارات/إجمالي العوائد، فقد تحتاج إلى الحصول على أحدث إصدار من FinancePy من GitHub https://github.com/domokane/FinancePy/ بدلاً من PyPI 

 pip install git+https://github.com/domokane/FinancePy/FinancePy.git

Binder and Jupyter - قم بتشغيل finmarketpy في متصفحك

يمكنك تشغيل بعض دفاتر ملاحظات Jupyter في Binder بشكل تفاعلي في متصفحك للتجول باستخدام finmarketpy. قد يستغرق الأمر بضع دقائق حتى يبدأ مثيل Binder. نحن نعمل حاليًا على توفير المزيد من دفاتر الملاحظات في Binder، لذا تابعونا!

لاحظ أنك ستحتاج إلى الحصول على مفتاح Quandl API لتنزيل بيانات السوق لاستخدام بعض منها، ويمكنك التسجيل للحصول على حساب مجاني على https://www.quandl.com.

  • الاختبار الخلفي لاستراتيجية تتبع اتجاه العملات الأجنبية - backtest_example (رابط Binder)
  • تنزيل أمثلة بيانات السوق -market_data_example (رابط Binder)

مزامنة شوكة finmarketpy الخاصة بك مع السيد

لقد وجدت هذه المقالة مفيدة لشرح كيفية تحديث الشوكة الخاصة بك لتتناسب مع التغييرات الرئيسية.

المساهمين

نرحب دائمًا بالمساهمين في finmarketpy وfindatapy وchartpy. إذا كنت ترغب في المساهمة، فقم بإلقاء نظرة على الميزات المخططة للمناطق التي نبحث عن المساعدة فيها. أو إذا كان لديك أي أفكار لتحسين المكتبات فيرجى إخبارنا بها أيضًا!

رعاية وورش عمل ودعم مكتبات Cuemacro

لقد أمضينا سنوات عديدة في كتابة مكتبات finmarketpy وغيرها من المكتبات مفتوحة المصدر في Cuemacro، ونحن حريصون على القيام بذلك لسنوات عديدة في المستقبل.

إذا كنت تستخدم مكتباتنا وتهتم برعاية مكتبات Cuemacro مفتوحة المصدر، فيمكنك القيام بذلك من خلال صفحة رعاية GitHub على https://github.com/sponsors/cuemacro

كما نقدم أيضًا خدمات تجارية لمكتبات Cuemacro الخاصة بنا، والتي تشمل:

  • ورشة عمل بايثون للتمويل لمدة يومين، والتي يمكن تدريسها في شركتك، لتعليمك كيفية استخدام مكتبات Cuemacro
  • دعم فني تجاري واسع النطاق لمكتباتنا

إذا كنت مهتمًا بخدماتنا التجارية، فيرجى الاتصال بـ [email protected]

كل مصادر التمويل هذه، سواء كانت رعاية أو خدماتنا التجارية، تساعدنا في الحفاظ على مكتبات Cuemacro، حتى نتمكن من تحسين مكتباتنا مفتوحة المصدر للمجتمع.

مشاكل مع Numba والقيام بتسعير الخيارات في finmarketpy/financepy

تحت finmarketpy يستخدم Financepy للقيام بتسعير الخيارات. ويستخدم Numba لتسريع الحساب.

قد تواجه أحيانًا أخطاء Numba مثل Failed in nopython mode pipeline (step: nopython frontend)

إحدى الطرق الممكنة لإصلاح ذلك هي حذف مجلدات __pycache__ الموجودة أسفل أي مكان تم تثبيت Financepy فيه:

على سبيل المثال. إذا كنت تستخدم بيئة py38class ، وإذا قمت بتثبيت Anaconda في C:Anaconda3 ، فقد تجد المجلد Financepy في الموقع أدناه

C:Anaconda3envspy38classLibsite-packagesfinancepy

أمثلة فينماركيتبي

في finmarketpy/examples ستجد العديد من الأمثلة، بما في ذلك بعض نماذج التداول البسيطة

ملاحظات الإصدار

  • 0.11.12 - finmarketpy (26 أبريل 2023)
  • 0.11.11 - finmarketpy (07 أكتوبر 2021)
  • 0.11.10 - finmarketpy (06 أكتوبر 2021)
  • 0.11.9 - finmarketpy (01 يونيو 2021)
  • 0.11.8 - finmarketpy (25 يناير 2021)
  • 0.11.7 - finmarketpy (20 أكتوبر 2020)
  • 0.11.6 - فينماركيتبي (02 أكتوبر 2020)
  • 0.11.5 - finmarketpy (24 أغسطس 2020)
  • 0.11.4 - فينماركتبي (06 مايو 2020)
  • 0.11.3 - فينماركتبي (04 ديسمبر 2019)
  • 0.11.1 - finmarketpy (23 أكتوبر 2019)
  • 0.11 - فينماركيتبي
  • النسخة التجريبية الأولى

سجل الترميز

سجل Finmarketpy

  • 09 نوفمبر 2024
    • تم تغيير الاتجاه باستخدام المثال التالي لاستخدام FRED
  • 19 مايو 2024
    • تم إصلاح الخلل المتوازي في التشغيل
  • 01 أبريل 2024
    • تمت إضافة دفتر Jupyter لدعم ArcticDB الجديد من findatapy
  • 01 يناير 2024
    • رمز مساعد لتقليل رمز لوحة الغلاية لـ TradingModel
    • تمت الترقية إلى FinancePy 0.310 وإعادة هيكلة FXVolSurface
  • 26 أبريل 2023
    • تم تغيير sklearn إلى تبعية scikit-Learn
  • 05 أبريل 2022
    • قم بتعيين إصدار FinancePy المطلوب على 0.220 وأعد تصميم FXVolSurface لهذا الغرض
  • 07 أكتوبر 2021
    • قم بتعيين إصدار FinancePy المطلوب إلى 0.193
  • 23 سبتمبر 2021
    • علة ثابتة في مؤامرة YoY
  • 23 يوليو 2021
    • وأضاف تكاليف لفة في backtest
  • 30 مايو 2021
    • تمت إضافة دفتر ملاحظات S3 Jupyter للاستخدام مع findatapy
  • 21 مايو 2021
    • إصلاح الخلل في رسم المخططات المستهدفة للمجلد عند إيقاف تشغيل استهداف المجلد
  • 12 مايو 2021
    • تم إصلاح الخلل عند حساب إحصائيات العائد القياسي في TradingModel مع تاريخ بدء/انتهاء مختلف
  • 04 مايو 2021
    • دفتر Jupyter المتجدد لتنزيل بيانات السوق باستخدام findatapy
  • 28 أبريل 2021
    • تمت إضافة معلمة مضاعفة الإشارة للمخططات
  • 21 أبريل 2021
    • تغييرات التنسيق على الرسوم البيانية TradingModel
  • 15 أبريل 2021
    • التجاوزات المستمرة لا تزال قائمة الآن
  • 13 أبريل 2021
    • تم استبدال loc بـ iloc في TechIndicator لإزالة وظيفة Pandas المهملة
  • 08 أبريل 2021
    • تم إصلاح مشكلة EventStudy عندما تكون نافذة البدء قبل السلسلة الزمنية
  • 21 مارس 2021
    • تم حل المشكلة مع EventStudy
    • نموذج التداول المُعاد تشكيله عند بناء الأوزان
  • 22 فبراير 2021
    • إصلاح الخلل عند رسم استراتيجيات IR
  • 16 فبراير 2021
    • تمت إضافة إجمالي العوائد على سبيل المثال لبناء مؤشرات الخيارات
  • 11 فبراير 2021
    • تمت إعادة تصميمه لاستخدام الصلة من العمليات الحسابية بدلاً من pandas_outer_join
    • يسمح بالاختبار الخلفي بواسطة حقول أخرى غير الإغلاق
    • تخصيص نطاق الضربة لاستخراج سطح مجلد FX
  • 22 يناير 2021
    • يدعم الآن إجمالي عوائد العملات الأجنبية الفورية البيانات اليومية والأمثلة المضافة
    • تم إصلاح مشكلة تنفيذ Numba لإجمالي عوائد العملات الأجنبية الفورية
  • 17 يناير 2021
    • إصلاح أمثلة سطح المجلد للعمل مع FXVolSurface الجديد
  • 16 يناير 2021
    • عمل إضافي على FXOptionPricer والعوائد الإجمالية (FXOptionCurve)
      • تسريع ومعالجة عدم تقارب الحلال
      • السماح بإدخال الخيارات في التواريخ التي يحددها المستخدم
    • تمت إضافة المزيد من أمثلة الخيارات
  • 11 يناير 2021
    • تم إصلاح مشكلة مخالفات OTM في FXOptionPricer
  • 10 يناير 2021
    • تم إصلاح الدفع غير الصحيح لعلامات الاقتباس 10d على سطح مجلد FX
    • تمت إضافة معلمات إضافية لـ FXOptionsCurve، وتجميد العملات الأجنبية الضمنية، والتقويم وما إلى ذلك.
  • 09 يناير 2021
    • ثابت dom/for معدل في سطح مجلد FX
    • مؤشر المضافة الثابتة
    • لا نزال نقوم بفرز المشكلات المتعلقة بمؤشرات العائد الإجمالي لخيارات العملات الأجنبية
  • 08 يناير 2021
    • تمت إضافة إجمالي العوائد للامتداد (مع مثال)
    • تم قلب الوضع الثابت وانتهاء الصلاحية في اليوم بدون بيانات السوق على FXOptionsCurve
  • 08 يناير 2021
    • تم تغيير FXVolSurface ليتناسب بشكل أفضل مع أحدث إصدار من FinancePy
    • تمت إضافة فئة FXOptionsCurve المفقودة
  • 07 يناير 2021
    • تمت إضافة تسعير خيار الفانيليا للعملات الأجنبية (عبر FinancePy)
    • حساب مؤشرات العائد الإجمالي لخيارات الفانيليا فكس
  • 26 ديسمبر 2020
    • فئات مُعاد هيكلتها لتأخذ في الاعتبار كائن التقويم الجديد من findatapy
  • 24 ديسمبر 2020
    • تمت إضافة أسعار العقود الآجلة للعملات الأجنبية مع الأمثلة
      • الاستيفاء من التواريخ الفردية
      • حسابات ديبو الضمنية
    • تمت إضافة حاسبة العائد الإجمالي لإعادة توجيه العملات الأجنبية مع الأمثلة
    • تمت إعادة كتابة إنشاء مؤشرات العملات الأجنبية لاستخدام Numba
  • 20 ديسمبر 2020
    • تم تغيير الخطأ المطبعي في الترخيص أعلى البرامج النصية
  • 19 ديسمبر 2020
    • تمت إضافة VolStats وأمثلة لحساب المجلد المحقق، علاوة مخاطر المجلد وإضافات المجلد الضمنية
    • تمت إضافة حسابات إجمالي عائد العملات الأجنبية لمراكز العملات الأجنبية الفورية
    • البدء في إضافة حسابات إجمالي عائد العملات الأجنبية لعقود تداول العملات الأجنبية الآجلة (غير مكتملة)
    • تم تعديل كود مجلد FX إلى أحدث إصدار من FinancePy (ملاحظة، قد تحتاج إلى التنزيل عبر GitHub بدلاً من PyPI)
    • تم أيضًا حساب ملف PDF الضمني لسطح مجلد FX باستخدام FinancePy الموجود أسفله
  • 04 ديسمبر 2020
    • إصلاح الواردات في الاستيفاء المجلد FX
  • 02 ديسمبر 2020
    • تمت إضافة الاستيفاء السطحي لمجلد FX (باستخدام مكتبة FinancePy أدناه) + مثال متحرك
  • 12 نوفمبر 2020
    • تمت إضافة Binder، حتى تتمكن من تشغيل دفاتر الملاحظات بشكل تفاعلي
    • تم تحرير دفتر الملاحظات backtest_example Jupyter مع مزيد من الوصف
  • 11 نوفمبر 2020
    • تمت إضافة علامة الفهرس الإضافي التراكمي للاختبارات الخلفية
  • 20 أكتوبر 2020
    • تم إصلاح مؤشرات إيداع الجنيه الإسترليني المفقودة
    • بدء التشغيل الثابت على نظام التشغيل MacOS الأحدث
  • 02 أكتوبر 2020
    • حساب سطح المجلد الثابت
  • 24 أغسطس 2020
    • تم استبدال .ix للعمل مع الإصدارات الأحدث من الباندا
  • 07 مايو 2020
    • تحسين QuickChart، وإضافة تسميات إضافية، وإصلاح المثال
  • 06 مايو 2020
    • تمت إضافة QuickChart لتنزيل بيانات السوق والتخطيط في سطر واحد
    • تمت إضافة ميزة لإعادة تشكيل المرتجعات
    • السماح بمزيد من المعلمات المخصصة في الاختبار الخلفي
  • 17 ديسمبر 2019
    • تمت إضافة رابط لملاحظات تثبيت ورشة عمل Python للتمويل لـ Anaconda
  • 04 ديسمبر 2019
    • جعل blosc اختياريًا في BacktestEngine
  • 14 نوفمبر 2019
    • تمت إضافة مؤامرة الشبكة
  • 02 نوفمبر 2019
    • تم إصلاح الخلل الذي يعمل على نظام Mac
    • تعليمات التثبيت المحدثة
    • تمت إضافة اختبارات للمؤشرات الفنية
    • تمت إضافة backtestcomparison.py
  • 29 مارس 2019 - تمت إضافة تكاليف المعاملات المتغيرة
  • 14 نوفمبر 2018 - تم إصلاح خطأ العقد في backtest_example
  • 18 سبتمبر 2018 - تم إصلاح الخلل في كتابة PnL CSV
  • 17 سبتمبر 2018 - تمت إضافة التقريب لعرض حجم التداول (وإلا يمكن أن تكون الصفقات غير قائمة بسبب أخطاء التقريب)
  • 11 يونيو 2018 - تم إصلاح الخلل في تحليل التجارة ذي الخيط الواحد
  • 29 مايو 2018 - تمت إضافة المنفذ
  • 25 أبريل 2018
    • تمت إضافة (بعض) الميزات المتوازية للاختبار الخلفي وتحليل الحساسية (يعمل بشكل أفضل في Linux)
    • تمت إضافة تكاليف المعاملات المختلفة حسب الأصول
    • تم إصلاح أمثلة الاختبار الخلفي، لذا يمكنك العمل باستخدام الكلمة الأساسية "run_in_parallel" ويمكن تخصيص المزيد من BacktestRequest
  • 18 أبريل 2018 - إصلاح الخلل في الأحجام الافتراضية للتداول
  • 06 أبريل 2018 - تمت إضافة وظيفة لقياس تكرار الأحجام النظرية للتجارة
  • 29 مارس 2018 - إصلاح الخلل عند تفريغ ملف CSV الخاص بالأرباح والخسائر
  • 15 مارس 2018 - تمت إضافة التخزين المؤقت لبيانات الأحداث
  • 26 فبراير 2018 - تمت إضافة حل لاستبدال المعلمات ضمن tech_params (في tradeanalys.py).
  • 30 كانون الثاني (يناير) 2018 - إصلاح الخلل في backtest.example.py
  • 25 يناير 2018 - إصلاح الخلل في الفصل
  • 04 يناير 2018 - إصلاح الخلل في تجاوز Cred للثوابت
  • 16 سبتمبر 2017 - الإضافة إلى قائمة الميزات المخططة
  • 10 يوليو 2017 - تمت إضافة تعليمات التثبيت لـ conda
  • 03 يوليو 2017 - تم إصلاح الاعتماد على المكتبة الموسمية
  • 26 يونيو 2017 - يمكن لـ BacktestEngine الآن التعامل مع المحافظ ذات النمط الموزون
  • 23 يونيو 2017 - موعد تنزيلات المراقبة للبيانات الاقتصادية (EventStudy)
  • 21 يونيو 2017 - تمت إضافة الاتجاه التالي على سبيل المثال باستخدام بيانات العائد الإجمالي لبلومبرج
  • 07 يونيو 2017 - تمت إضافة مخرجات IR/Rets في تحليل الحساسية (TradeAnalogy)
  • 22 مايو 2017 - إرجاع مخرجات الإستراتيجية (إلى ملف CSV)
  • 03 مايو 2017 - تمت إضافة المزيد من الميزات المخطط لها
  • 13 أبريل 2017 - تم تغيير تاريخ الانتهاء على النموذج التالي لاتجاه العملات الأجنبية
  • 12 مارس 2017 - تمت إضافة مثال للرسوم المتحركة لسطح مجلد FX
  • 25 فبراير 2017 - تمت إضافة معلمة تأخير الإشارة
  • 24 فبراير 2017 - فئات الاختبار الخلفي المُعاد تشكيلها بحيث تكون لها تسمية متسقة
  • 21 فبراير 2017 - محرك BacktestEngine المعاد تصميمه لاستخدام SwimPool
  • 20 فبراير 2017 - تعليمات التثبيت الإضافية
  • 14 فبراير 2017 - تمت إضافة صفحة الميزات المخططة
  • 08 فبراير 2017 - تمت إضافة معلمة SHOW_CHARTS لـ TradingModel وجعل SMA يعمل مع الباندا القديمة
  • 05 فبراير 2017 - تمت إضافة المزيد من ملاحظات التثبيت ومخرجات Excel الثابتة في TradeAnalogy إذا لم يتم تحديدها افتراضيًا
  • 02 فبراير 2017 - المزيد من التغييرات على القيود المفروضة على الحد الأقصى للصفقات الطويلة/السراويل القصيرة (مع إعادة البناء)
  • 01 فبراير 2017 - تمت إضافة قيود للحد الأقصى من الأطوال/السراويل القصيرة والمؤامرات في BacktestEngine
  • 25 يناير 2017 - عمل إضافي على نقاط الإيقاف/جني الأرباح باستخدام أصول متعددة وتخطيط إصلاحات الأخطاء في TradeAnalogy
  • 24 يناير 2017 - إصلاح المشكلات المتعلقة بنقاط الإيقاف/جني الأرباح وإضافة الحقول في TechParams
  • 19 يناير 2017 - تغيير موقع الأمثلة في المشروع
  • 16 يناير 2017 - تمت إضافة طريقة في BacktestEngine لتصحيح أخطاء الربح والخسارة (جدول التفريغ مع الإشارات/الأصول/المرتجعات)
  • 12 يناير 2017 - تمت إضافة ملاحظات التثبيت التفصيلية
  • 11 يناير 2017 - إعادة كتابة عدد كبير من التعليقات، وإضافة حساب ATR والوظيفة الأساسية لوقف الخسارة/جني الأرباح
  • 07 يناير 2017 - يتم الآن إخراج أحجام المراكز متدرجة حسب أحجام العقود الافتراضية والمحددة من قبل المستخدم
  • 06 يناير 2017 - تمت إضافة الأوزان المحددة من قبل المستخدم للاستراتيجيات وإصلاحات الأخطاء العامة
  • 04 يناير 2017 - تمت إضافة معلمة تحول الفترة لحساب الرافعة المالية (في RiskEngine)
  • 30 نوفمبر 2016 - تمت إضافة مثال موسمي لـ NFP
  • 24 نوفمبر 2016 - تمت إضافة مثال موسمي للبنزين
  • 17 نوفمبر 2016 - تم تغيير المصدر إلى ChartConstants الافتراضي لـ TradingModel
  • 14 أكتوبر 2016 - مراجع القطب الشمالي الثابتة في MarketConstants
  • 13 أكتوبر 2016 - تم إصلاح تخطيط IR لـ BacktestEngine، وإضافة المخططات المترية على أساس سنوي
  • 11 أكتوبر 2016 - تمت الإضافة إلى TradeAnalogy طريقة أخرى لرسم إحصائيات العائد للمحفظة
  • 10 أكتوبر 2016 - تمت إضافة return_example لإظهار كيفية استخدام PyFolio عبر finmarketpy، وإضافة مدخلات إطار البيانات لـ TradeAnalogy، وإصلاح الخطأ المطبعي في الملف التمهيدي
  • 07 أكتوبر 2016 - أضف .idea إلى .gitignore
  • 06 أكتوبر 2016 - تقسيم الرسم البياني لعدد الصفقات ونسبة المراكز
  • 22 سبتمبر 2016 - تم إصلاح فرز الأعمدة عند رسم الإشارة
  • 21 سبتمبر 2016 - السماح بالتخطيط لأيام إشارة متعددة
  • 15 سبتمبر 2016 - تم دمج finmarketpy وpythalesians بالكامل، وتم إصدار الإصدار 0.11
  • 12 سبتمبر 2016 - تم إصلاح المشكلة المتعلقة بـ TradeAnalogy (أسماء الطرق)
  • 02 سبتمبر 2016 - تم إصلاح المشكلة المتعلقة بالأحداث البيئية لإطار البيانات الخارجي، وتم إضافة مثال لدراسة الحدث
  • 01 سبتمبر 2016 - تمت إضافة مثال موسمي لمجلد FX
  • 22 أغسطس 2016 - تم إصلاح مشكلة التمهيد وبيانات الاعتماد المضافة
  • 17 أغسطس 2016 - تم تحميل الكود الأول

سجل الفيثاليسيين

  • 03 أغسطس 2016 - تم إصلاح ملفات conf المفقودة
  • 02 أغسطس 2016 - تم تغيير لون الخلفية الافتراضي لـ Plotly ومشكلة الثوابت الثابتة مع AdapterTemplate
  • 01 أغسطس 2016 - تمت إعادة تسمية pythalesians_graphics إلى Chartesians (التحضير للفصل النهائي)
  • 29 يوليو 2016 - تم إنشاء دفتر ملاحظات Jupyterplot_market_data للتخطيط باستخدام مكتبات متعددة، كما تم أيضًا إصلاح مشكلة تغيير حجم Bokeh، والمكتبة المُعاد هيكلتها، وتدوير وظائف المخطط في pythalesians_graphics
  • 28 يوليو 2016 - تم حل مشكلة الحقول المتعددة التي تم إرجاعها بواسطة Quandl، وتم إضافة مثال لتنزيل Quandl
  • 26 يوليو 2016 - تمت إضافة المزيد من الدعم لمخططات Plotly، وإضافة مثال سطحي لـ Plotly
  • 21 يوليو 2016 - وظائف تخطيط الرسم البياني لقالب استراتيجية إعادة البناء
  • 20 يوليو 2016 - عودة مقبض الشكل لـ AdaptorPyThalesians
  • 08 يونيو، 2016 - إصلاح مشكلة التفرطح، وإعادة هيكلة حجم المجلد في CashBasktest، وإضافة غلاف إعادة التشكيل في TimeSeriesFilter
  • 03 يونيو 2016 - تسريع اختبار CashBacktest (طريقة البناء_الإستراتيجية)
  • 02 يونيو 2016 - تم إصلاح ملف StrategyTemplate المفقود أثناء التثبيت، وإضافة الاكتشاف التلقائي للمسار لتبسيط التثبيت وإضافة طرق للتحويل بين pandas وbcolz
  • 31 مايو 2016 - تخلصت من أساليب Pandas المهملة في TechIndicator
  • 27 مايو 2016 - تمت إضافة القدرة على رسم إشارة الإستراتيجية في وقت ما
  • 19 مايو 2016 - تم تحديث غلاف Quandl لاستخدام Quandl API الجديد
  • 02 مايو 2016 - تم ترتيب BacktestRequest، وتم إضافة مثال موسمي لـ SPX
  • 28 أبريل 2016 - اختبار استرداد النقود المحدث (لـ Pandas 0.18)
  • 21 أبريل 2016 - تخلصت من أساليب Pandas المهملة في EventStudy
  • 18 أبريل 2016 - تم إصلاح بعض مشكلات عدم التوافق مع Pandas 0.18
  • 06 أبريل 2016 - تمت إضافة المزيد من مخرجات إحصاءات التجارة
  • 01 أبريل 2016 - تسريع عمليات الانضمام، ويمكن ملاحظتها عند جلب سلاسل زمنية عالية التكرار
  • 21 مارس 2016 - تمت إضافة دفتر IPython لتوضيح كيفية إجراء اختبار خلفي لاتجاه العملات الأجنبية البسيط باتباع استراتيجية التداول
  • 19 مارس 2016 - تم الاختبار باستخدام Python 3.5 64 بت (Anaconda 2.5 على نظام التشغيل Windows 10)
  • 17 مارس 2016 - تمت إعادة هيكلة بعض وظائف الرسم البياني/السلاسل الزمنية ونموذج الإستراتيجية
  • 11 مارس 2016 - تحذيرات ثابتة في matplotlib 1.5
  • 09 مارس 2016 - تمت إضافة المزيد من ميزات TradeAnalogy (لتحليل حساسية استراتيجيات التداول)
  • 01 مارس 2016 - تمت إضافة دفتر IPython لتوضيح كيفية تنزيل بيانات السوق والمؤامرة
  • 27 فبراير 2016 - مثال على إجمالي العائدات الثابتة في سوق العملات الأجنبية
  • 20 فبراير 2016 - تمت إضافة المزيد من المعلمات لـ StrategyTemplate
  • 13 فبراير 2016 - طرق تصفية السلاسل الزمنية المعدلة
  • 11 فبراير 2016 - تمت إضافة مثال لتخطيط تدخلات بنك اليابان ضد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني
  • 10 فبراير 2016 - تم تحديث وصف المشروع
  • 01 فبراير 2016 - تمت إضافة LightEventsFactory لتسهيل التعامل مع أحداث البيانات الاقتصادية (المخزنة كملفات HDF5)
  • 20 يناير 2016 - تمت إضافة مقياس التفرطح لنتائج استراتيجية التداول، وتم إصلاح مشكلة Quandl
  • 19 يناير 2016 - تم تغيير اسم مجلد الأمثلة
  • 15 يناير 2016 - تمت إضافة مثال على ارتباط تشغيل/إيقاف المخاطر في العملات الأجنبية
  • 05 يناير 2016 - تمت إضافة إنشاء مؤشرات إجمالي العائد (الفوري) للعملات الأجنبية ومثال
  • 26 ديسمبر 2015 - تم حل مشكلة تنزيل البيانات الاقتصادية
  • 24 ديسمبر 2015 - تمت إضافة قوالب مصنع البيانات لإنشاء مؤشرات مخصصة
  • 19 ديسمبر 2015 - أداة تنزيل دوكاسكوبي المُعاد تصميمها
  • 10 ديسمبر 2015 - إصلاحات أخطاء مختلفة
  • 22 نوفمبر 2015 - زيادة ميزات استهداف المجلد لإجراء الاختبار الخلفي
  • 07 نوفمبر 2015 - تمت إضافة ميزة لتنزيل بيانات التجزئة من بلومبرج (مع مثال)
  • 05 نوفمبر 2015 - تمت إضافة فصل دراسة الأحداث اليومية (ومثال)
  • 02 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 - تمت إضافة غلاف سهل لإجراء الارتباطات المتدرجة (ومثال)
  • 28 أكتوبر 2015 - تمت إضافة المزيد من تحليل الحساسية لاستراتيجيات التداول
  • 26 أكتوبر 2015 - إصلاحات أخطاء مختلفة لبرنامج تنزيل Bloomberg Open API
  • 14 أكتوبر 2015 - تمت إضافة إمكانية إجراء تنزيل متوازي لبيانات السوق (مكتبة سلسلة المحادثات/المعالجة المتعددة)، مع مثال لقياس الأداء وإصلاحات الأخطاء لبرنامج تنزيل Bloomberg
  • 25 سبتمبر 2015 - أمثلة مُعاد تشكيلها في مجلدات مختلفة/المزيد من الأمثلة الموسمية
  • 19 سبتمبر 2015 - تمت إضافة دعم لمخططات خرائط Plotly choropleth وسهولة تنزيل البيانات الاقتصادية عبر FRED/Bloomberg/Quandl
  • 12 سبتمبر 2015 - تمت إضافة الدعم الأساسي لـ PyFolio للتحليل الإحصائي للاستراتيجيات
  • 04 سبتمبر 2015 - تمت إضافة StrategyTemplate للاختبار الخلفي (مع مثال) وإصلاحات الأخطاء
  • 21 أغسطس 2015 - تمت إضافة المخططات المكدسة (مع matplotlib وbokeh) والعديد من إصلاحات الأخطاء
  • 15 أغسطس 2015 - تمت إضافة المخططات الشريطية (مع matplotlib وbokeh) وإضافة المزيد من وظائف تصفية السلاسل الزمنية
  • 09 أغسطس 2015 - تحسين دعم البوكيه
  • 07 أغسطس 2015 - تمت إضافة دعم Plotly (عبر غلاف Jorge Santos Cufflinks)
  • 04 أغسطس 2015 - تمت إضافة إمكانية التنزيل من FRED ومثال للتنزيل من FRED.
  • 29 يوليو 2015 - تمت إضافة وظائف الاختبار الخلفي (بما في ذلك استراتيجية تتبع اتجاه العملات الأجنبية البسيطة) وإصلاحات الأخطاء/التعليقات المختلفة.
  • 24 يوليو 2015 - تمت إضافة وظائف لإجراء دراسات موسمية بسيطة وإضافة أمثلة.
  • 17 يوليو 2015 - تم إنشاء مثال لإظهار كيفية استخدام المؤشرات الفنية.
  • 13 يوليو 2015 - تم تغيير موقع conf، وإعادة تسمية مجلد الأمثلة إلى pythalesians_examples. يمكن الآن تثبيته باستخدام setup.py.
  • 10 يوليو 2015 - تمت إضافة إمكانية تنزيل بيانات علامة Dukascopy FX (البيانات مجانية للاستخدام الشخصي - تحقق من شروط وأحكام Dukascopy). لاحظ أن بيانات الشهر الماضي لا يتم توفيرها بشكل عام بواسطة دوكاسكوبي

نهاية المذكرة

يوسع
معلومات إضافية
تطبيقات ذات صلة
نوصي لك
أخبار ذات صلة الكل