ARCHModels.jl
v2.4.0
نماذج ARCH (الانحدار الذاتي المشروط المتغاير) هي فئة من النماذج المصممة لالتقاط سمة من سمات بيانات العوائد المالية المعروفة باسم تجميع التقلبات ، أي حقيقة أن العوائد الكبيرة (بالقيمة المطلقة) تميل إلى التجمع معًا، كما هو الحال خلال فترات الاضطراب المالي ، والتي تتناوب بعد ذلك مع فترات أكثر هدوءًا نسبيًا. توفر هذه الحزمة إجراءات فعالة لمحاكاة وتقدير واختبار مجموعة متنوعة من نماذج GARCH.
ARCHModels هي حزمة جوليا مسجلة. لتثبيته في Julia 1.0 أو الأحدث، قم بذلك
add ARCHModels
في وضع Pkg REPL (الذي يتم إدخاله بالضغط على ] عند المطالبة).
الوثائق واسعة النطاق متاحة هنا.
إذا كنت تستخدم هذه الحزمة في بحثك، فيرجى التفكير في الاستشهاد بورقتنا البحثية.
حصل هذا المشروع على تمويل من برنامج البحث والابتكار Horizon 2020 التابع للاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية منحة Marie Skłodowska-Curie رقم 750559.
