الحالات الكمومية

QuantStats: تحليلات المحفظة للكميين

مكتبة QuantStats Python التي تنفذ ملفات تعريف المحفظة، مما يسمح للكميين ومديري المحافظ بفهم أدائهم بشكل أفضل من خلال تزويدهم بتحليلات متعمقة ومقاييس المخاطر.

سجل التغيير »

تتكون QuantStats من ثلاث وحدات رئيسية:

1. quantstats.stats - لحساب مقاييس الأداء المختلفة، مثل نسبة شارب، ومعدل الفوز، والتقلب، وما إلى ذلك.
2. quantstats.plots - لتصور الأداء، وعمليات السحب، والإحصائيات المتداولة، والعائدات الشهرية، وما إلى ذلك.
3. quantstats.reports - لإنشاء تقارير المقاييس والتخطيط المجمع وإنشاء أوراق ممزقة يمكن حفظها كملف HTML.

فيما يلي مثال على ورقة ممزقة بسيطة لتحليل الإستراتيجية:

بداية سريعة

 % matplotlib inline
import quantstats as qs

# extend pandas functionality with metrics, etc.
qs . extend_pandas ()

# fetch the daily returns for a stock
stock = qs . utils . download_returns ( 'META' )

# show sharpe ratio
qs . stats . sharpe ( stock )

# or using extend_pandas() :)
stock . sharpe ()

الإخراج:

 0.8135304438803402

تصور أداء الأسهم

 qs . plots . snapshot ( stock , title = 'Facebook Performance' , show = True )

# can also be called via:
# stock.plot_snapshot(title='Facebook Performance', show=True)

الإخراج:

إنشاء تقرير

يمكنك إنشاء 7 أوراق دموع مختلفة للتقارير:

1. qs.reports.metrics(mode='basic|full", ...) - يعرض المقاييس الأساسية/الكاملة
2. qs.reports.plots(mode='basic|full", ...) - يُظهر المؤامرات الأساسية/الكاملة
3. qs.reports.basic(...) - يعرض المقاييس والمؤامرات الأساسية
4. qs.reports.full(...) - يعرض المقاييس والمؤامرات الكاملة
5. qs.reports.html(...) - لإنشاء تقرير كامل بتنسيق html

لنقم بإنشاء ورقة دموع بتنسيق html

( benchmark can be a pandas Series or ticker )
qs . reports . html ( stock , "SPY" )

سوف ينشئ الإخراج شيئًا مثل هذا:

(عرض ملف HTML الأصلي)

لعرض قائمة كاملة بالطرق المتاحة، قم بتشغيل

[ f for f in dir ( qs . stats ) if f [ 0 ] != '_' ]

 ['متوسط_الخسارة'،
 "متوسط_الإرجاع"،
 "متوسط_الفوز"،
 'أفضل'،
 "كاغر"،
 "كالمار"،
 "نسبة_المعنى_العام"،
 "شركات"،
 'يقارن'،
 "مركب"،
 "القيمة_المشروطة_في_المخاطرة"،
 "خسائر_متتالية"،
 "انتصارات_متتالية"،
 "مؤشر تكلفة النقرة"،
 "كفار"،
 "تفاصيل_السحب"،
 "المتوقع_العودة"،
 "القصور_المتوقع"،
 'التعرض'،
 "نسبة الربح إلى الألم"،
 "المتوسط_الهندسي"،
 "غبر"،
 "اليونانيون"،
 "التقلب_الضمني"،
 "نسبة_المعلومات"،
 "معيار كيلي"،
 "التفرطح"،
 "الحد الأقصى للسحب"،
 "العوائد_الشهرية"،
 "نسبة_الخسارة_الخارجية"،
 "نسبة الفوز_الخارجية"،
 "القيم المتطرفة"،
 "نسبة_الدفع"،
 "عامل_الربح"،
 "نسبة_الربح"،
 "ص2"،
 "ص_مربع"،
 "رر"،
 "عامل_الاسترداد"،
 "إزالة_القيم الخارجية"،
 "خطر_الخراب"،
 "نسبة_المخاطر_العائد"،
 "المتدحرجة_اليونانية"،
 "رور"،
 "شارب"،
 "الانحراف"،
 "سورتينو"،
 ""adjusted_sortino""،
 "نسبة الذيل"،
 "to_drawdown_series"،
 "مؤشر_القرحة"،
 "مؤشر_الأداء_القرحة"،
 "upi"،
 "المنفعة"،
 "القيمة_المخاطرة"،
 "فار"،
 "التقلب"،
 "نسبة الفوز_الخسارة"،
 "معدل الفوز"،
 'أسوأ']

[ f for f in dir ( qs . plots ) if f [ 0 ] != '_' ]

 ["الإرجاع اليومي"،
 'توزيع'،
 "السحب"،
 "فترات_السحب"،
 "الأرباح"،
 "الرسم البياني"،
 "log_returns"،
 "خريطة_الحرارة الشهرية"،
 "العائدات"،
 "رولينج_بيتا"،
 "رولينج_شارب"،
 "رولينج_سورتينو"،
 "تقلب_المتداول"،
 "لقطة"،
 "العائدات السنوية"]

*** التوثيق الكامل قريبا ***

في غضون ذلك، يمكنك الحصول على رؤى حول المعلمات الاختيارية لكل طريقة، باستخدام طريقة help بايثون:

 help ( qs . stats . conditional_value_at_risk )

 تعليمات حول الدالة conditional_value_at_risk في الوحدة النمطية quantstats.stats:

conditional_value_at_risk(إرجاع، سيجما = 1، الثقة = 0.99)
    يحسب القيمة اليومية المشروطة المعرضة للخطر (ويعرف أيضًا باسم النقص المتوقع)
    يحدد مقدار المخاطر الذيل للاستثمار

تثبيت

التثبيت باستخدام pip :

$ pip install quantstats --upgrade --no-cache-dir

التثبيت باستخدام conda :

$ conda install -c ranaroussi quantstats

متطلبات

• بايثون >= 3.5+
• الباندا (تم اختبارها للعمل مع >=0.24.0)
• numpy >= 1.15.0
• سكيبي >= 1.2.0
• ماتبلوتليب >= 3.0.0
• سيبورن>= 0.9.0
• جدولة >= 0.8.0
• yfinance >= 0.1.38
• Planly >= 3.4.1 (اختياري، لاستخدام plots.to_plotly() )

أسئلة؟

هذه مكتبة جديدة... إذا وجدت خطأ، يرجى فتح مشكلة في هذا المستودع.

إذا كنت ترغب في المساهمة، فالمكان المناسب للنظر فيه هو المشكلات التي تم وضع علامة "مطلوب مساعدة".

القضايا المعروفة

لسبب ما، لم أتمكن من العثور على طريقة لإخبار Seaborn بعدم إرجاع خريطة التمثيل اللوني للعائدات الشهرية عندما يُطلب منك الحفظ - لذلك حتى إذا قمت بحفظ قطعة الأرض (بتمرير savefig={...} ) فإنها ستظل تظهر قطعة الأرض .

الاشياء القانونية

يتم توزيع QuantStats بموجب ترخيص برنامج Apache . راجع ملف LICENSE.txt في الإصدار للحصول على التفاصيل.

ملاحظة:

من فضلك أرسل لي ملاحظة مع أي تعليقات لديك.

ران العروسي