Dieses Repo ist öffentlich zugänglich und dient ausschließlich dem Zweck, Benutzern eine einfache Möglichkeit zu bieten, Fehler, Funktionsanfragen und andere Probleme zu melden.
Die Python-Bibliothek MlFinlab ist eine perfekte Toolbox, die jeder Forscher für maschinelles Lernen im Finanzbereich benötigt.
Es deckt jeden Schritt der ML-Strategieerstellung ab, angefangen bei der Generierung von Datenstrukturen bis hin zu Backtest-Statistiken. Wir sind stolz auf die Robustheit unserer Codebasis – jede in den Modulen vorhandene Codezeile wird ausführlich getestet und dokumentiert.
Für jede in der Bibliothek vorhandene Technik stellen wir nicht nur eine umfangreiche Dokumentation mit theoretischen Erklärungen und detaillierten Beschreibungen der verfügbaren Funktionen zur Verfügung, sondern ergänzen die Module auch durch eine ständig wachsende Auswahl an Vorlesungsvideos und Folien zu den implementierten Methoden.
Wir möchten, dass Sie die Tools sofort nutzen können. Um dies zu erreichen, liegt jedem Modul eine Reihe von Beispielnotizbüchern bei, die detaillierte Beispiele für die Verwendung der Algorithmen enthalten. Unser Ziel ist es, Ihnen die gesamte Pipeline zu zeigen, angefangen beim Import der Bibliotheken bis hin zu Strategie-Leistungsmetriken, damit Sie von Anfang an den Mehrwert erhalten.
Dieses Projekt ist unter einer „Alle Rechte vorbehalten“-Lizenz lizenziert.
Mit dem Kauf der Bibliothek erhalten unsere Kunden Zugang zur Hudson & Thames Slack-Community, wo unsere Ingenieure und andere Quants immer bereit sind, Ihre Fragen zu beantworten.
Alternativ können Sie uns eine E-Mail senden an: [email protected].
Hudson and Thames Quantitative Research ist ein Unternehmen mit dem Ziel, die Lücke zwischen der fortschrittlichen Forschung im Bereich quantitativer Finanzen und ihrer praktischen Anwendung zu schließen. Wir haben drei Premium-Python-Bibliotheken erstellt, damit Sie mühelos auf die neuesten Techniken zugreifen und sich auf das Wesentliche konzentrieren können: die Entwicklung Ihrer eigenen Erfolgsstrategie .