Génial Quant
Un index soigneusement sélectionné de ressources liées aux Quant chinois.
Table des matières
- source de données
- base de données
- Plateforme de trading quantitatif
- Stratégie
- backtest
- API de trading
- programmation
- forum
- livres
- papier
- politique
- Sources d'information auxquelles il convient de prêter attention
- Autre indice de ressources Quant
source de données
- TuShare - Package d'interface de données financières chinoises
- Quandl - Données financières et économiques internationales
- Informations sur le vent – Base de données économique – Frais
- Ruisi Data-Page d'accueil-Charge
- Centre de services de données de Guotai'an - Frais
- API Hang Seng – Frais
- API Bloomberg - Frais
- Données financières de base de données et service API d'analyse approfondie facturés
- Sources de données historiques : un index de sources de données
- Source de données Tongdaxin sans interface de données Python Tongdaxin
- Fooltrader - un projet quantitatif open source Big Data qui maintient une source de données analysée et intégrée à l'échelle du marché.
- zvt - ZVT est un projet quantitatif écrit après avoir repensé Fooltrader. Il comprend un enregistreur de données évolutif, une API, un calcul de facteurs, une sélection de titres, un backtesting et se positionne comme une analyse complète du marché à plusieurs niveaux et multistandards de moyenne à basse fréquence. cadre commercial.
- JoinQuant/jqdatasdk - jqdatasdk est un SDK fourni aux utilisateurs pour obtenir des données financières Jukuan
- Interface de données RQData de MiKung Technology chargée
- AkShare - une bibliothèque d'interfaces de données financières open source gratuite qui contient actuellement l'interface de données la plus complète dans le domaine chinois
base de données
- manahl/arctic : banque de données hautes performances pour les séries temporelles et les données de ticks - Stockage de séries temporelles et de données de ticks hautes performances basé sur mongodb et python
- kdb | Le leader de la technologie de base de données de tiques haute performance | Kx Systems - Solution de base de données de séquences financières haute performance gratuite
- MongoDB Blog - Stockez des données de séries chronologiques avec mongodb
- InfluxDB – Stockage de données de séries chronologiques | InfluxData – une base de données de séries chronologiques distribuées écrite en Go
- OpenTSDB/opentsdb : Une base de données de séries chronologiques évolutive et distribuée - Une base de données de séries chronologiques basée sur HBase.
- kairosdb/kairosdb : base de données de séries chronologiques à évolutivité rapide - Base de données de séries chronologiques basée sur Cassandra
- timescale/timescaledb : une base de données de séries chronologiques open source optimisée pour une intégration rapide et des requêtes complexes. Conçue à partir de PostgreSQL, présentée sous forme d'extension - Une base de données de séries chronologiques basée sur PostgreSQL.
Plateforme de trading quantitatif
- Plateforme de trading quantitatif JoinQuant Jukuan - une plateforme de trading quantitatif en ligne basée sur Python
- Youkuang - Tonglian Quantitative Laboratory - une plateforme de trading quantitatif en ligne basée sur Python
- Plateforme de trading quantitatif Ricequant - une plateforme de trading quantitatif en ligne prenant en charge Python et Java
- Nuggets Quant - une plateforme de trading quantitatif prenant en charge C/C++, C#, MATLAB, Python et R
- Auto-Trader - Plateforme de trading quantitatif basée sur MATLAB
- Logiciel de trading programmé MultiCharts China Edition
- BotVS - la première plateforme quantitative pour prendre en charge les contrats à terme traditionnels, les titres boursiers et les monnaies numériques
- Tradeblazer(TB) - Trading Pioneer - Plateforme logicielle de trading programmé à terme
- MetaTrader 5 - Plateforme de trading multi-actifs
- BigQuant - une plateforme d'intelligence artificielle/machine learning axée sur l'investissement quantitatif
- Tianqin Quantitative (TqSdk) - Package de développement quantitatif Python produit par Kuaiqi, fournissant des données gratuites sur les contrats à terme, les options et les actions, et prenant en charge le trading réel/backtest historique
- Guoren.com - une plateforme avec sélection de titres + quantification comme principales fonctionnalités. Elle peut effectuer la plupart des opérations de quantification et de backtesting sans écrire de code.
Stratégie
- JoinQuant : matériel d'apprentissage quantitatif, stratégies de trading classiques, introduction à Python - Snowball
- myquant/strategy : Collection de stratégies Nuggets
- Index du contenu de la communauté Youkuang
- Résumé des stratégies et recherches exceptionnelles de la communauté quantitative RiceQuant depuis avril 2016
- Sélection de titres boule de neige
- botvs/stratégies : Trading quantitatif en utilisant Javascript OU Python
backtest
- Zipline - Un framework de backtest Python
- pyalgotrade - Un framework de backtesting événementiel pour Python
- pyalgotrade-cn - Pyalgotrade-cn ajoute un backtest historique du marché des actions A basé sur le pyalgotrade d'origine et intègre tushare pour fournir les conditions du marché en temps réel.
- ricequant/rqalpha - RQalpha : moteur de backtest open source Ricequant basé sur Python
- quantdigger - un cadre de backtesting quantitatif basé sur Python qui s'appuie sur la syntaxe de stratégie concise des logiciels commerciaux grand public (tels que TB, Pyramid)
- pyktrader - une plateforme de trading python basée sur l'interface pyctp, utilisant l'eventEngine de vnpy et utilisant tkinter comme interface graphique
- QuantConnect/Lean - Moteur de trading algorithmique Lean par QuantConnect (C#, Python, F#, VB, Java)
- QUANTAXIS - Cadre de stratégie financière quantitative QUANTAXIS - solution pour les équipes stratégiques de petite et moyenne taille
- Hikyuu - un cadre de recherche quantitative open source basé sur Python/C++
- StarQuant - Système/plateforme complet de backtesting de trading quantitatif basé sur Python/C++
API de trading
- Shanghai Futures Information Technology Co., Ltd. API CTP - API fournie par la bourse à terme
- Pegasus Fast Trading Platform-Shanghai Financial Futures Information Technology Co., Ltd.-Pegasus
- Dalian Feichuang Information Technology Co., Ltd.
- vnpy - cadre de développement de plateforme de trading open source basé sur Python
- QuantBox/XAPI2 - Interface de trading de cotations unifiée version 2
- easytrader - Fournit des composants de trading automatique programmé et de trading quantitatif pour les fonds et les actions des sociétés de valeurs mobilières Huatai/Zuibao/Galaxy/Guangfa/Snowball
- StrategyEasy (SDK) - Client de trading de gestion, fournissant une API RESTFul basée sur le protocole HTTP, une solution d'automatisation de stratégie pour les principales plateformes de trading quantitatif en ligne ;
- API IB | Interactive Brokers - API de trading d'Interactive Brokers
- FutunnOpen/futuquant - API de la plateforme de quantification Futu
programmation
Python
Installer
- Anaconda - Il est recommandé de télécharger et d'installer via le miroir de l'Université Tsinghua
- Packages d'extension Python pour Windows - Christoph Gohlke - Les utilisateurs Windows peuvent télécharger des packages précompilés pour de nombreuses bibliothèques Python à partir d'ici
Tutoriel
- Python | Codecadémie
- Jouez avec les données avec Python - Nanjing University Coursera |
- Introduction à la science des données en Python - Université du Michigan Coursera |
- Le didacticiel Python — Documentation Python 3.5.2
- Python pour la finance
- Pensée algorithmique - Formation à la pensée algorithmique Python
Bibliothèque
- Awesome-python : une liste organisée de superbes frameworks, bibliothèques, logiciels et ressources Python
- pandas - la base de l'analyse des données en Python
- pyql : enveloppeurs Cython QuantLib
- ffn - évaluation des performances
- ta-lib : wrapper Python pour TA-Lib (http://ta-lib.org/ - Spécifications techniques).
- StatsModels : Statistiques en Python — documentation statsmodels - Modèles statistiques couramment utilisés
- arch : modèles ARCH en Python - Séries chronologiques
- pyfolio : Analyse de portefeuille et de risque en Python - Évaluation des risques de portefeuille
- twosigma/flint : Une bibliothèque de séries chronologiques pour Apache Spark - Une bibliothèque de séries chronologiques sur Apache Spark
- PyFlux - Modélisation de séries chronologiques (fréquentiste et bayésienne) en Python
R.
Installer
- The Comprehensive R Archive Network - télécharger et installer à partir du miroir domestique Tsinghua
- RStudio - Téléchargement de la plateforme de développement commune de R
Tutoriel
- Cours en ligne gratuit d'introduction à la programmation R - apprentissage en ligne sur datacamp
- Programmation R - Université Johns Hopkins Coursera |
- Introduction à la finance computationnelle avec R - Analyse financière computationnelle avec R
Bibliothèque
- Vue des tâches CRAN : Finance empirique - Collection officielle du CRAN de packages liés à la finance R
- qinwf/awesome-R : Une liste organisée de packages, frameworks et logiciels R géniaux - des packages R géniaux.
C++
Tutoriel
- Programmation C++-Guo Wei, Université de Pékin
- C++ basé sur Linux - Qiao Lin, Université Tsinghua
- Programmation orientée objet (C++) - Xu Mingxing, Université Tsinghua
- Modèles de conception C++ et tarification des produits dérivés - Modèles de conception C++
- Référence C++ - cppreference.com - Documentation en ligne
Bibliothèque
- fffaraz/awesome-cpp : Une liste organisée de superbes frameworks, bibliothèques, ressources et éléments brillants C/C++ - curation de bibliothèques C++.
- rigtorp/awesome-modern-cpp : Une collection de ressources sur le C++ moderne - Organisation moderne des bibliothèques C++
- QuantLib : une bibliothèque gratuite/open source pour la finance quantitative
- libtrading/libtrading : Libtrading, une bibliothèque de connectivité commerciale à très faible latence pour C et C++.
Julie
Tutoriel
- Learning Julia - Compilation officielle
- ÉCONOMIE QUANTITATIVE avec Julia - Thomas Sargent, lauréat du prix Nobel d'économie, vous enseigne l'application de Julia en économie quantitative.
Bibliothèque
- Finance quantitative à Julia - La plupart sont en cours de mise en œuvre, les parties intéressées peuvent participer
Forum de programmation
- Stack Overflow - balises correspondant aux langues
- SegmentFault - tag correspondant à la langue
Formation en ligne sur les capacités de programmation
- Résoudre les questions de programmation | HackerRank - Tutoriels couvrant les langages courants (C++, Java, Python, Ruby, SQL) et les technologies d'applications informatiques associées (algorithmes, structures de données, mathématiques, IA, Linux Shell, systèmes distribués, expressions régulières, sécurité) et défis.
- LeetCode Online Judge - Formation à la programmation en ligne C, C++, Java, Python, C#, JavaScript, Ruby, Bash, MySQL
forum
- Quantitative Finance StackExchange - forum quant de la série stackexchange
- Communauté JoinQuant - Communauté JoinQuant
- Communauté Youkuang - Communauté Youkuang
- Communauté quantitative RiceQuant - Communauté quantitative RiceQuant
- Communauté quantitative des pépites - Communauté quantitative des pépites
- Forum économique et financier des étudiants de l'Université de Tsinghua, parrainé par la Tsinghua University Student Financial Data and Quantitative Investment Association.
livres
- Ma vie de quant : réflexions sur la physique et la finance - Dans Ma vie de quant, Emanuel Derman vit son parcours passionnant en tant que l'un des premiers physiciens des particules de haute énergie à migrer à Wall Street.
- Trading quantitatif - Théorie de l'investissement quantitatif par Ernest P. Chan
- Série d'investissements quantitatifs et de hedge funds : trading de volatilité
- Suivre la tendance
- Inférence statistique - Introduction à l'inférence statistique
- Toutes les statistiques non paramétriques - Introduction aux statistiques non paramétriques
- Les éléments de l'apprentissage statistique - Exploration de données, inférence et prédiction
- Analyse des séries temporelles financières - Analyse des séries chronologiques par Ruey S. Tsay
- Options, contrats à terme et autres dérivés - Options, contrats à terme et autres dérivés
papier
Sources d'information auxquelles il convient de prêter attention
- Arxiv de la finance quantitative
- Snowball Engineer No. 1 - Compte quantitatif de Snowball, un réseau social financier.
- Quantification Ricequant - le compte boule de neige de la plateforme de quantification Ricequant.
- Quantitative Brother-Uqer - Le compte boule de neige de la plateforme quantitative Uqer.
- Quant - Index - Zhihu
- Investissement quantitatif et apprentissage automatique-Compte officiel WeChat
- THU Quantity Association - Compte public WeChat
- Compte public du Laboratoire quantitatif Youkuang-WeChat
- Ricequant - Compte public WeChat
- Le point de vue complet de Lu Ming sur la quantification-Compte public WeChat
politique
- Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières
- Inscription à l'examen-Association chinoise des valeurs mobilières-Inscription à la qualification de praticien des valeurs mobilières
- Association chinoise de gestion d'actifs - Il existe un portail d'enregistrement pour les lois et réglementations pertinentes, l'éducation et les qualifications professionnelles.
- Bourse des marchandises de Dalian
- Page d'accueil de la Bourse à terme de Shanghai
- Site Web de la Bourse des marchandises de Zhengzhou
- Bourse de Shanghai
- Bourse de Shenzhen
Autre indice de ressources Quant
- Liste de lecture sur la finance quantitative - QuantStart
- Liste de lecture principale pour les étudiants Quants, MFE (Ingénierie Financière) QuantNet Community |
Autres listes impressionnantes
- Version anglaise Awesome-quant wilsonfreitas/awesome-quant : Une liste organisée de bibliothèques, packages et ressources incroyablement géniaux pour Quants (Quantitative Finance)
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