finmarketpy (sebelumnya Pythalesians)
finmarketpy adalah perpustakaan berbasis Python yang memungkinkan Anda menganalisis data pasar dan juga melakukan backtest strategi perdagangan menggunakan API yang mudah digunakan, yang memiliki templat bawaan untuk Anda tentukan backtest. Termasuk di perpustakaan
- Templat bawaan untuk menguji kembali strategi perdagangan
- Tampilkan keuntungan historis untuk strategi perdagangan
- Selidiki strategi perdagangan musiman
- Melakukan studi peristiwa pasar seputar peristiwa data
- Kalkulator bawaan untuk pembobotan risiko menggunakan penargetan volatilitas
- Ditulis dengan cara berorientasi objek untuk membuat kode lebih dapat digunakan kembali
Kontributor proyek ini sangat kami harapkan, lihat di bawah!
Bergabung dengan Pythalesian
Saya sebelumnya telah menulis perpustakaan keuangan PyThalesians open source (yang telah digabungkan dengan ini - sehingga dapat fokus pada pemeliharaan satu set perpustakaan). Perpustakaan finmarketpy baru ini memiliki
- Fungsi serupa dengan bagian perdagangan Pythalesians
- Menulis ulang API agar lebih bersih dan mudah digunakan, serta memiliki banyak fitur baru.
- finmarketpy membutuhkan perpustakaan, yang saya tulis chartpy (untuk grafik) dan findatapy (untuk memuat data pasar) agar berfungsi
- Dengan membaginya menjadi perpustakaan-perpustakaan kecil yang lebih terspesialisasi, hal ini akan memudahkan para kontributor
- Dengan menggunakan findatapy, Anda dapat mengunduh data pasar dengan mudah dari Bloomberg, Quandl, Yahoo dll
- Dengan menggunakan chartpy, Anda dapat memilih agar hasil ditampilkan di matplotlib, plotly, atau bokeh dengan mengubah satu kata kunci!
Hal yang perlu diperhatikan:
- Harap diingat saat ini finmarketpy sedang dalam pengembangan berkelanjutan. API ini banyak didokumentasikan, namun kami ingin menambahkan lebih banyak dokumentasi umum.
- Menggunakan lisensi Apache 2.0
Galeri
Hitung keuntungan kumulatif dari strategi perdagangan secara historis (lihat finmarketpy_examples/tradingmodelfxtrend_example.py)
Plot pengaruh strategi dari waktu ke waktu
Plot keuntungan perdagangan individu
Hitung musiman aset apa pun: di sini kami menunjukkan musiman volatilitas emas dan FX (lihat contoh/seasonality_examples.py)
Hitung studi peristiwa seputar peristiwa untuk aset (lihat contoh/events_examples.py)
Persyaratan
Persyaratan utama
- Diperlukan: Python 3.8
- Diperlukan: pandas 1.2.3, numpy dll.
- Diperlukan: findatapy untuk mengunduh data pasar (https://github.com/cuemacro/findatapy)
- Diperlukan: chartpy untuk plot interaktif yang funky (https://github.com/cuemacro/chartpy)
Instalasi
Untuk petunjuk instalasi terperinci untuk finmarketpy dan pustaka Python terkait, kunjungi https://github.com/cuemacro/finmarketpy/blob/master/INSTALL.md (yang mencakup detail tentang cara menyiapkan seluruh lingkungan Python Anda).
Lihat juga https://github.com/cuemacro/teaching/blob/master/pythoncourse/installation/installing_anaconda_and_pycharm.ipynb dari kursus lokakarya Python untuk keuangan saya, di mana saya menyimpan catatan khusus tentang menyiapkan lingkungan Anaconda Anda untuk ilmu data (termasuk untuk findatapy/chartpy/finmarketpy), termasuk file YAML, dll.
Anda dapat menginstal perpustakaan menggunakan yang di bawah ini (lebih baik mendapatkan versi terbaru dari repo, bukan rilis).
Setelah instalasi:
- Pastikan Anda mengedit file marketconstants.py (atau Anda dapat membuat file marketcred.py untuk menimpa pengaturan)
pip install git+https://github.com/cuemacro/finmarketpy.git
Namun sebelumnya pastikan Anda telah menginstal chartpy, findatapy dan dependensi lainnya. Di chartpy Anda perlu mengubah file chartconstants.py (untuk menambahkan kunci API Plotly) dan untuk findatapy, Anda juga perlu mengubah file dataconstants.py untuk menambahkan API Quandl (dan mungkin mengubah pengaturan konfigurasi lain di sana atau menambahkan a datacred.py di folder util, sebagai alternatif, Anda akan diminta saat pertama kali dijalankan untuk memasukkan kunci API yang akan diinstal). Jika Anda melakukan pip dengan git, Anda akan mendapatkan komit terbaru.
pip install git+https://github.com/cuemacro/chartpy.git
pip install git+https://github.com/cuemacro/findatapy.git
Namun Anda juga dapat pip install untuk mendapatkan dari PyPI (mungkin versi yang lebih lama dari yang ada di GitHub)
pip install chartpy
pip install findatapy
Perhatikan bahwa jika Anda menggunakan opsi pricing/total return, Anda mungkin perlu mendapatkan versi FinancePy terbaru dari GitHub https://github.com/domokane/FinancePy/ sebagai lawan dari PyPI
pip install git+https://github.com/domokane/FinancePy/FinancePy.git
Binder dan Jupyter - Jalankan finmarketpy di browser Anda
Anda dapat menjalankan beberapa notebook Jupyter di Binder secara interaktif di browser Anda untuk bermain-main dengan finmarketpy. Mungkin diperlukan waktu beberapa menit untuk memulai instans Binder. Saat ini kami sedang berupaya untuk memiliki lebih banyak buku catatan di Binder, jadi pantau terus!
Perhatikan bahwa Anda perlu mendapatkan kunci API Quandl untuk mengunduh data pasar untuk menggunakan beberapa di antaranya, dan Anda dapat mendaftar untuk mendapatkan akun gratis di https://www.quandl.com.
- Menguji ulang strategi mengikuti tren FX - backtest_example (Binder Link)
- Mengunduh contoh data pasar - market_data_example (Binder Link)
Menyinkronkan cabang finmarketpy Anda dengan master
Saya menemukan artikel ini berguna untuk menjelaskan cara memperbarui fork Anda agar sesuai dengan perubahan master.
Kontributor
Kontributor selalu diterima untuk finmarketpy, findatapy, dan chartpy. Jika Anda ingin berkontribusi, lihat Fitur Terencana untuk area yang kami cari bantuannya. Atau jika Anda mempunyai ide untuk perbaikan pada perpustakaan, harap beri tahu kami juga!
Sponsor, lokakarya dan dukungan untuk perpustakaan Cuemacro
Kami telah menghabiskan waktu bertahun-tahun menulis finmarketpy dan perpustakaan sumber terbuka lainnya di Cuemacro, dan kami ingin melakukannya selama bertahun-tahun di masa depan.
Jika Anda menggunakan perpustakaan kami dan tertarik untuk mensponsori perpustakaan sumber terbuka Cuemacro, Anda dapat melakukannya melalui halaman sponsor GitHub di https://github.com/sponsors/cuemacro
Kami juga menawarkan layanan komersial untuk perpustakaan Cuemacro kami, yang meliputi:
- lokakarya Python untuk keuangan selama 2 hari, yang dapat diajarkan di perusahaan Anda, untuk mengajari Anda cara menggunakan perpustakaan Cuemacro
- dukungan teknis komersial yang luas untuk perpustakaan kami
Jika Anda tertarik dengan layanan komersial kami, silakan hubungi [email protected]
Semua sumber pendanaan ini, baik itu sponsorship atau layanan komersial kami, membantu kami memelihara perpustakaan Cuemacro, sehingga kami dapat meningkatkan perpustakaan sumber terbuka kami untuk komunitas.
Masalah dengan Numba dan melakukan penetapan harga opsi di finmarketpy/financepy
Di bawah finmarketpy menggunakan financepy untuk melakukan penetapan harga opsi. Ia menggunakan Numba untuk mempercepat komputasi.
Terkadang Anda mungkin mengalami kesalahan Numba seperti Failed in nopython mode pipeline (step: nopython frontend)
Salah satu cara yang mungkin untuk memperbaikinya adalah dengan menghapus folder __pycache__ di bawah tempat financepy diinstal:
Misalnya. jika Anda menggunakan lingkungan py38class , jika Anda telah menginstal Anaconda di C:Anaconda3 , Anda mungkin menemukan folder financepy di lokasi di bawah ini
C:Anaconda3envspy38classLibsite-packagesfinancepy
contoh pasar keuangan
Di finmarketpy/examples Anda akan menemukan beberapa contoh, termasuk beberapa model perdagangan sederhana
Catatan Rilis
- 0.11.12 - pasar keuangan (26 April 2023)
- 0.11.11 - finmarketpy (07 Okt 2021)
- 0.11.10 - finmarketpy (06 Okt 2021)
- 0.11.9 - pasar keuangan (01 Jun 2021)
- 0.11.8 - pasar keuangan (25 Jan 2021)
- 0.11.7 - finmarketpy (20 Okt 2020)
- 0.11.6 - finmarketpy (02 Okt 2020)
- 0.11.5 - finmarketpy (24 Agustus 2020)
- 0.11.4 - finmarketpy (06 Mei 2020)
- 0.11.3 - finmarketpy (04 Des 2019)
- 0.11.1 - finmarketpy (23 Okt 2019)
- 0,11 - pasar keuangan
- Versi prarilis pertama
Catatan pengkodean
log pasar keuangan
- 09 November 2024
- Mengubah contoh tren berikut menggunakan FRED
- 19 Mei 2024
- Memperbaiki bug yang dijalankan secara paralel
- 01 April 2024
- Menambahkan notebook Jupyter untuk dukungan ArcticDB baru dari findatapy
- 01 Januari 2024
- Kode pembantu untuk mengurangi kode pelat boiler untuk TradingModel
- Ditingkatkan ke FinancePy 0,310 dan memfaktorkan ulang FXVolSurface
- 26 April 2023
- Mengubah ketergantungan sklearn menjadi scikit-learn
- 05 April 2022
- Setel versi FinancePy yang diperlukan ke 0,220 dan refactored FXVolSurface untuk ini
- 07 Oktober 2021
- Setel versi FinancePy yang diperlukan ke 0,193
- 23 September 2021
- Memperbaiki bug di plot YoY
- 23 Juli 2021
- Menambahkan biaya roll di backtest
- 30 Mei 2021
- Menambahkan notebook S3 Jupyter untuk digunakan dengan findatapy
- 21 Mei 2021
- Perbaiki bug dengan merencanakan grafik target vol ketika penargetan vol tidak aktif
- 12 Mei 2021
- Memperbaiki bug saat menghitung statistik pengembalian benchmark di TradingModel dengan tanggal mulai/selesai yang berbeda
- 04 Mei 2021
- Notebook Jupyter yang diperbarui untuk mengunduh data pasar dengan findatapy
- 28 April 2021
- Menambahkan parameter pengganda sinyal untuk grafik
- 21 April 2021
- Perubahan format pada grafik TradingModel
- 15 April 2021
- Penggantian yang konstan kini masih ada
- 13 April 2021
- Mengganti loc dengan iloc di TechIndicator untuk menghapus fungsionalitas Pandas yang tidak digunakan lagi
- 08 April 2021
- Memperbaiki masalah EventStudy ketika jendela mulai sebelum deret waktu
- 21 Maret 2021
- Memperbaiki masalah dengan EventStudy
- TradingModel difaktorkan ulang saat membuat bobot
- 22 Februari 2021
- Perbaiki bug saat merencanakan IR strategi
- 16 Februari 2021
- Menambahkan total pengembalian dalam contoh untuk konstruksi indeks opsi
- 11 Februari 2021
- Difaktorkan ulang untuk menggunakan gabungan dari Perhitungan, bukan pandas_outer_join
- Diizinkan melakukan backtesting pada bidang selain yang dekat
- Sesuaikan rentang serangan untuk mengekstraksi permukaan FX vol
- 22 Januari 2021
- Pengembalian total spot FX sekarang mendukung data intraday dan contoh tambahan
- Memperbaiki masalah penerapan Numba pada pengembalian total spot FX
- 17 Januari 2021
- Perbaiki contoh permukaan vol agar berfungsi dengan FXVolSurface baru
- 16 Januari 2021
- Pekerjaan tambahan pada FXOptionPricer dan pengembalian total (FXOptionCurve)
- Mempercepat dan menangani pemecah masalah yang tidak konvergensi
- Izinkan entri opsi pada tanggal yang ditentukan pengguna
- Menambahkan lebih banyak contoh opsi
- 11 Januari 2021
- Memperbaiki masalah teguran OTM di FXOptionPricer
- 10 Januari 2021
- Memperbaiki kesalahan mendorong kutipan 10 hari pada permukaan FX vol
- Menambahkan parameter tambahan untuk FXOptionsCurve, pembekuan FX yang tersirat, kalender, dll.
- 09 Januari 2021
- Memperbaiki tingkat dom/untuk di permukaan FX vol
- Memperbaiki indeks aditif
- Masih memilah masalah dengan indeks pengembalian total untuk opsi FX
- 08 Januari 2021
- Menambahkan total pengembalian untuk straddle (dengan contoh)
- Memperbaiki posisi terbalik dan kedaluwarsa pada hari tanpa data pasar di FXOptionsCurve
- 08 Januari 2021
- Mengubah FXVolSurface agar lebih sesuai dengan FinancePy terbaru
- Menambahkan kelas FXOptionsCurve yang hilang
- 07 Januari 2021
- Menambahkan harga opsi FX vanilla (melalui FinancePy)
- Hitung indeks pengembalian total untuk opsi FX vanilla
- 26 Desember 2020
- Kelas yang difaktorkan ulang untuk memperhitungkan objek Kalender baru dari findatapy
- 24 Desember 2020
- Menambahkan harga penerusan FX dengan contoh
- Interpolasi tanggal ganjil
- Perhitungan depo tersirat
- Menambahkan kalkulator pengembalian total penerusan FX dengan contoh
- Menulis ulang konstruksi indeks spot FX untuk menggunakan Numba
- 20 Desember 2020
- Mengubah kesalahan ketik pada lisensi di atas skrip
- 19 Desember 2020
- Menambahkan VolStats dan contoh untuk menghitung volume realisasi, premi risiko volume, dan penambahan volume tersirat
- Menambahkan perhitungan pengembalian total FX untuk posisi spot FX
- Mulai menambahkan perhitungan pengembalian total FX untuk forward FX (tidak lengkap)
- Kode vol FX diadaptasi ke versi terbaru FinancePy (catatan, mungkin perlu mengunduh melalui GitHub, bukan PyPI)
- Juga menghitung PDF tersirat untuk permukaan FX vol menggunakan FinancePy di bawahnya
- 04 Desember 2020
- Perbaiki impor dalam interpolasi FX vol
- 02 Desember 2020
- Menambahkan interpolasi permukaan FX vol (menggunakan pustaka FinancePy di bawahnya) + contoh animasi
- 12 November 2020
- Menambahkan Binder, sehingga dapat menjalankan buku catatan secara interaktif
- Notebook Jupyter backtest_example yang diedit dengan deskripsi lebih lanjut
- 11 November 2020
- Menambahkan tanda indeks aditif kumulatif untuk backtests
- 20 Oktober 2020
- Memperbaiki ticker depo GBP yang hilang
- Memperbaiki startup di MacOS yang lebih baru
- 02 Oktober 2020
- Perhitungan permukaan vol tetap
- 24 Agustus 2020
- Mengganti .ix agar berfungsi dengan versi panda yang lebih baru
- 07 Mei 2020
- QuickChart yang ditingkatkan, menambahkan label tambahan, memperbaiki contoh
- 06 Mei 2020
- Menambahkan QuickChart untuk pengunduhan satu baris data pasar dan pembuatan plot
- Menambahkan fitur untuk mengambil sampel ulang pengembalian
- Izinkan lebih banyak parameter khusus di backtest
- 17 Desember 2019
- Menambahkan tautan untuk catatan instalasi lokakarya Python untuk keuangan untuk Anaconda
- 04 Desember 2019
- Menjadikan blosc opsional di BacktestEngine
- 14 November 2019
- Menambahkan plot jaringan
- 02 November 2019
- Memperbaiki bug yang berjalan di Mac
- Petunjuk instalasi yang diperbarui
- Menambahkan tes untuk indikator teknis
- Menambahkan backtestcomparison.py
- 29 Mar 2019 - Menambahkan biaya transaksi variabel
- 14 Nov 2018 - Memperbaiki bug kontrak di backtest_example
- 18 Sep 2018 - Memperbaiki bug pada penulisan PnL CSV
- 17 Sep 2018 - Menambahkan pembulatan untuk tampilan ukuran perdagangan (jika tidak, perdagangan dapat dibatalkan karena kesalahan pembulatan)
- 11 Jun 2018 - Memperbaiki bug dengan TradeAnalysis berulir tunggal
- 29 Mei 2018 - Menambahkan port
- 25 April 2018
- Menambahkan (beberapa) fitur paralel untuk backtesting dan analisis sensitivitas (berfungsi lebih baik di Linux)
- Menambahkan biaya transaksi yang berbeda berdasarkan aset
- Memperbaiki contoh backtesting sehingga berfungsi dengan kata kunci "run_in_parallel" dan dapat lebih menyesuaikan BacktestRequest
- 18 Apr 2018 - Memperbaiki bug dengan ukuran nosional perdagangan
- 06 Apr 2018 - Menambahkan fungsi untuk mengukur frekuensi ukuran nosional perdagangan
- 29 Mar 2018 - Memperbaiki bug saat membuang CSV P&L
- 15 Mar 2018 - Menambahkan cache untuk data acara
- 26 Feb 2018 - Menambahkan solusi untuk mengganti parameter di bawah tech_params (di tradeanalisis.py).
- 30 Jan 2018 - Memperbaiki bug di backtest.example.py
- 25 Jan 2018 - Memperbaiki bug di kelas
- 04 Jan 2018 - Perbaikan bug untuk penggantian konstanta Cred
- 16 Sep 2017 - Menambah daftar fitur yang direncanakan
- 10 Juli 2017 - Menambahkan instruksi instalasi untuk conda
- 03 Juli 2017 - Memperbaiki ketergantungan pada perpustakaan musiman
- 26 Jun 2017 - BacktestEngine sekarang dapat menangani portofolio gaya penjumlahan tertimbang
- 23 Jun 2017 - Download tanggal observasi untuk data ekonomi (EventStudy)
- 21 Jun 2017 - Menambahkan contoh mengikuti tren menggunakan data pengembalian total Bloomberg
- 07 Jun 2017 - Menambahkan output IR/Rets dalam analisis sensitivitas (TradeAnalysis)
- 22 Mei 2017 - Hasil keluaran strategi (ke file CSV)
- 03 Mei 2017 - Menambahkan lebih banyak fitur terencana
- 13 Apr 2017 - Perubahan tanggal selesai pada model mengikuti tren FX
- 12 Mar 2017 - Menambahkan contoh animasi permukaan FX vol
- 25 Feb 2017 - Menambahkan parameter penundaan sinyal
- 24 Feb 2017 - Kelas backtesting yang difaktorkan ulang sehingga memiliki penamaan yang konsisten
- 21 Feb 2017 - BacktestEngine yang difaktorkan ulang untuk menggunakan SwimPool
- 20 Feb 2017 - Petunjuk pemasangan tambahan
- 14 Feb 2017 - Menambahkan halaman Fitur yang Direncanakan
- 08 Feb 2017 - Menambahkan parameter SHOW_CHARTS untuk TradingModel dan membuat SMA berfungsi dengan panda lama
- 05 Feb 2017 - Menambahkan lebih banyak catatan instalasi dan memperbaiki keluaran Excel di TradeAnalysis jika nosional tidak ditentukan
- 02 Feb 2017 - Perubahan lebih lanjut pada batasan max long/short (dengan refactoring)
- 01 Feb 2017 - Menambahkan batasan untuk max long/short dan plot di BacktestEngine
- 25 Jan 2017 - Pekerjaan tambahan pada stop/take profit dengan banyak aset & merencanakan perbaikan bug untuk TradeAnalysis
- 24 Jan 2017 - Memperbaiki masalah seputar penghentian/pengambilan keuntungan dan penambahan kolom di TechParams
- 19 Jan 2017 - Ubah lokasi contoh di proyek
- 16 Jan 2017 - Menambahkan metode di BacktestEngine untuk debugging P&L (tabel dump dengan sinyal/aset/pengembalian)
- 12 Jan 2017 - Menambahkan catatan instalasi terperinci
- 11 Jan 2017 - Menulis ulang sejumlah besar komentar, menambahkan perhitungan ATR dan fungsi dasar stop loss/take profit
- 07 Jan 2017 - Sekarang menghasilkan ukuran posisi yang diskalakan berdasarkan ukuran kontrak nosional & yang ditentukan pengguna
- 06 Jan 2017 - Menambahkan bobot yang ditentukan pengguna untuk strategi & perbaikan bug umum
- 04 Jan 2017 - Menambahkan parameter pergeseran periode untuk menghitung leverage (di RiskEngine)
- 30 Nov 2016 - Menambahkan contoh musiman untuk NFP
- 24 Nov 2016 - Menambahkan contoh musiman untuk bensin
- 17 Nov 2016 - Mengubah sumber menjadi default ChartConstants untuk TradingModel
- 14 Okt 2016 - Memperbaiki referensi Arktik di MarketConstants
- 13 Okt 2016 - Memperbaiki plot IR untuk BacktestEngine, menambahkan plot metrik YoY
- 11 Okt 2016 - Ditambahkan ke TradeAnalysis cara lain untuk merencanakan statistik pengembalian portofolio
- 10 Okt 2016 - Menambahkan return_example untuk menunjukkan cara menggunakan PyFolio melalui finmarketpy, menambahkan input kerangka data untuk TradeAnalysis, memperbaiki kesalahan ketik di readme
- 07 Okt 2016 - Tambahkan .idea ke .gitignore
- 06 Okt 2016 - Membagi plot jumlah perdagangan dan proporsi posisi
- 22 Sep 2016 - Memperbaiki penyortiran kolom saat memplot sinyal
- 21 Sep 2016 - Izinkan pembuatan plot beberapa hari sinyal
- 15 Sep 2016 - Menggabungkan finmarketpy dan pythalesians sepenuhnya, merilis versi 0.11
- 12 Sep 2016 - Memperbaiki masalah TradeAnalysis (nama metode)
- 02 Sep 2016 - Memperbaiki masalah peristiwa ramah lingkungan kerangka data eksternal, menambahkan contoh studi peristiwa
- 01 Sep 2016 - Menambahkan contoh musiman untuk FX vol
- 22 Agustus 2016 - Memperbaiki masalah boot dan menambahkan kredensial
- 17 Agustus 2016 - Kode pertama diunggah
log Pythalesian
- 03 Agustus 2016 - Memperbaiki file conf yang hilang
- 02 Agustus 2016 - Mengubah warna latar belakang Plotly default dan memperbaiki masalah konstanta dengan AdapterTemplate
- 01 Agustus 2016 - Mengganti nama pythalesians_graphics menjadi chartesians (mempersiapkan spinout akhirnya)
- 29 Juli 2016 - Membuat plot_market_data notebook Jupyter untuk membuat plot dengan banyak pustaka, juga memperbaiki masalah ukuran Bokeh, memfaktorkan ulang pustaka, memutar fungsionalitas bagan menjadi pythalesians_graphics
- 28 Juli 2016 - Memperbaiki masalah dengan beberapa bidang yang dikembalikan oleh Quandl, menambahkan contoh pengunduhan Quandl
- 26 Juli 2016 - Menambahkan lebih banyak dukungan untuk bagan Plotly, menambahkan contoh Plotly vol permukaan
- 21 Jul 2016 - Fungsi plot grafik Refactor StrategyTemplate
- 20 Juli 2016 - Kembalinya pegangan gambar untuk AdapterPyThalesians
- 08 Jun 2016 - Memperbaiki masalah kurtosis, memfaktorkan ulang penskalaan vol di CashBasktest, menambahkan pembungkus sampel ulang di TimeSeriesFilter
- 03 Jun 2016 - Mempercepat CashBacktest (metode konstruk_strategi)
- 02 Jun 2016 - Memperbaiki file StrategyTemplate yang hilang saat instalasi, menambahkan deteksi jalur otomatis untuk menyederhanakan instalasi dan menambahkan metode untuk mengkonversi antara pandas dan bcolz
- 31 Mei 2016 - Singkirkan metode Pandas yang tidak berlaku lagi di TechIndicator
- 27 Mei 2016 - Menambahkan kemampuan untuk merencanakan sinyal strategi pada suatu waktu
- 19 Mei 2016 - Memperbarui pembungkus Quandl untuk menggunakan API Quandl baru
- 02 Mei 2016 - Merapikan BacktestRequest, menambahkan contoh musiman SPX
- 28 Apr 2016 - Tes cashback yang diperbarui (untuk Pandas 0.18)
- 21 Apr 2016 - Singkirkan metode Pandas yang tidak digunakan lagi di EventStudy
- 18 Apr 2016 - Memperbaiki beberapa masalah ketidakcocokan dengan Pandas 0.18
- 06 Apr 2016 - Menambahkan lebih banyak keluaran statistik perdagangan
- 01 Apr 2016 - Mempercepat operasi penggabungan, terlihat saat mengambil rangkaian waktu berfrekuensi tinggi
- 21 Mar 2016 - Menambahkan notebook IPython untuk mendemonstrasikan cara melakukan backtest tren FX sederhana dengan mengikuti strategi perdagangan
- 19 Mar 2016 - Diuji dengan Python 3.5 64 bit (Anaconda 2.5 di Windows 10)
- 17 Mar 2016 - Memfaktorkan ulang beberapa fungsi grafik/deret waktu dan Templat Strategi
- 11 Mar 2016 - Memperbaiki peringatan di matplotlib 1.5
- 09 Mar 2016 - Menambahkan lebih banyak fitur TradeAnalysis (untuk analisis sensitivitas strategi perdagangan)
- 01 Mar 2016 - Menambahkan notebook IPython untuk mendemonstrasikan cara mengunduh data pasar dan plot
- 27 Feb 2016 - Contoh FX pengembalian total tetap
- 20 Feb 2016 - Menambahkan lebih banyak parameter untuk StrategyTemplate
- 13 Feb 2016 - Metode filter rangkaian waktu yang diedit
- 11 Feb 2016 - Menambahkan contoh untuk merencanakan intervensi BoJ terhadap spot USDJPY
- 10 Feb 2016 - Deskripsi proyek diperbarui
- 01 Feb 2016 - Menambahkan LightEventsFactory untuk mempermudah menangani peristiwa data econ (disimpan sebagai file HDF5)
- 20 Jan 2016 - Menambahkan ukuran kurtosis untuk hasil strategi perdagangan, memperbaiki masalah Quandl
- 19 Jan 2016 - Nama folder contoh diubah
- 15 Jan 2016 - Menambahkan contoh korelasi FX on/off risiko
- 05 Jan 2016 - Menambahkan konstruksi indeks total return (spot) untuk FX dan contohnya
- 26 Des 2015 - Memperbaiki masalah pengunduh data econ
- 24 Des 2015 - Menambahkan templat pabrik data untuk membuat indikator khusus
- 19 Des 2015 - Pengunduh Dukascopy yang difaktorkan ulang
- 10 Des 2015 - Berbagai perbaikan bug
- 22 Nov 2015 - Peningkatan fitur penargetan vol untuk melakukan backtesting
- 07 Nov 2015 - Menambahkan fitur untuk mengunduh data tick dari Bloomberg (dengan contoh)
- 05 Nov 2015 - Menambahkan kelas belajar acara intraday (dan contoh)
- 02 Nov 2015 - Menambahkan pembungkus yang mudah untuk melakukan korelasi bergulir (dan contoh)
- 28 Okt 2015 - Menambahkan lebih banyak analisis sensitivitas untuk strategi perdagangan
- 26 Okt 2015 - Berbagai perbaikan bug untuk pengunduh Bloomberg Open API
- 14 Okt 2015 - Menambahkan kemampuan untuk melakukan pengunduhan data pasar secara paralel (perpustakaan thread/multiprosesing), dengan contoh untuk benchmarking dan perbaikan bug untuk pengunduh Bloomberg
- 25 Sep 2015 - Contoh yang difaktorkan ulang ke dalam folder berbeda / lebih banyak contoh musiman
- 19 Sep 2015 - Menambahkan dukungan untuk plot peta Choropleth Plotly & pengunduhan data ekonomi yang mudah melalui FRED/Bloomberg/Quandl
- 12 Sep 2015 - Menambahkan dukungan dasar untuk PyFolio untuk analisis statistik strategi
- 04 Sep 2015 - Menambahkan StrategyTemplate untuk backtesting (dengan contoh) & perbaikan bug
- 21 Agustus 2015 - Menambahkan grafik bertumpuk (dengan matplotlib & bokeh) & beberapa perbaikan bug
- 15 Agustus 2015 - Menambahkan diagram batang (dengan matplotlib & bokeh) & menambahkan lebih banyak fungsi filter deret waktu
- 09 Agustus 2015 - Peningkatan dukungan Bokeh
- 07 Agustus 2015 - Menambahkan dukungan Plotly (melalui bungkus Kancing Manset Jorge Santos)
- 04 Agustus 2015 - Menambahkan kemampuan untuk mengunduh dari FRED dan contoh untuk mengunduh dari FRED.
- 29 Juli 2015 - Menambahkan fungsi backtesting (termasuk strategi sederhana mengikuti tren FX) dan berbagai perbaikan bug/komentar.
- 24 Juli 2015 - Menambahkan fungsi untuk melakukan studi musiman sederhana dan menambahkan contoh.
- 17 Juli 2015 - Dibuat contoh untuk menunjukkan cara menggunakan indikator teknis.
- 13 Juli 2015 - Mengubah lokasi conf, mengganti nama folder contoh menjadi pythalesians_examples. Sekarang dapat diinstal menggunakan setup.py.
- 10 Juli 2015 - Menambahkan kemampuan untuk mengunduh data tick Dukascopy FX (data gratis untuk penggunaan pribadi - periksa syarat & ketentuan Dukascopy). Perhatikan bahwa data bulan lalu umumnya tidak disediakan oleh Dukascopy
Akhir catatan
