Paket ARCHModels untuk Julia

Model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) adalah kelas model yang dirancang untuk menangkap fitur data imbal hasil finansial yang dikenal sebagai pengelompokan volatilitas , yaitu fakta bahwa imbal hasil yang besar (dalam nilai absolut) cenderung mengelompok bersama, misalnya selama periode gejolak keuangan , yang kemudian bergantian dengan periode yang relatif lebih tenang. Paket ini menyediakan rutinitas yang efisien untuk simulasi, estimasi, dan pengujian berbagai model GARCH.

Instalasi

ARCHModels adalah paket Julia terdaftar. Untuk menginstalnya di Julia 1.0 atau lebih baru, lakukan

 add ARCHModels

dalam mode Pkg REPL (yang dimasukkan dengan menekan ] saat diminta).

Dokumentasi

Dokumentasi ekstensif tersedia di sini.

Kutipan

Jika Anda menggunakan paket ini dalam penelitian Anda, mohon pertimbangkan untuk mengutip makalah kami.

Ucapan Terima Kasih

Proyek ini telah menerima pendanaan dari program penelitian dan inovasi Horizon 2020 Uni Eropa berdasarkan perjanjian hibah Marie Skłodowska-Curie No 750559.