Unduhan exchange core - unduh kode sumber exchange core

pertukaran-inti

Exchange-core adalah inti pertukaran pasar sumber terbuka berdasarkan LMAX Disruptor, Eclipse Collections (mis. Goldman Sachs GS Collections), Real Logic Agrona, OpenHFT Chronicle-Wire, LZ4 Java, dan Adaptive Radix Trees.

Pertukaran-inti meliputi:

mesin pencocokan pesanan
modul pengendalian risiko dan akuntansi
modul penjurnalan disk dan snapshot
perdagangan, admin dan laporan API

Dirancang untuk skalabilitas tinggi dan pengoperasian 24/7 tanpa jeda dalam kondisi beban tinggi dan memberikan respons latensi rendah:

3 juta pengguna yang memiliki total 10 juta akun
Buku pesanan (simbol) 100 ribu memiliki total pesanan tertunda 4 juta
latensi target wire-to-wire terburuk kurang dari 1 ms untuk throughput 1 juta+ operasi per detik
150ns per pencocokan untuk pesanan pasar besar

Konfigurasi buku pesanan tunggal mampu memproses 5 juta operasi per detik pada perangkat keras berusia 10 tahun (Intel® Xeon® X5690) dengan degradasi latensi sedang:

kecepatan	50,0%	90,0%	95,0%	99,0%	99,9%	99,99%	terburuk
125K	0,6µs	0,9µs	1,0µs	1,4µs	4µs	24µs	41µs
250K	0,6µs	0,9µs	1,0µs	1,4µs	9µs	27µs	41µs
500K	0,6µs	0,9µs	1,0µs	1,6µs	14µs	29µs	42µs
1M	0,5µs	0,9µs	1,2µs	4µs	22µs	31µs	45µs
2M	0,5µs	1,2µs	3,9µs	10µs	30µs	39µs	60µs
3M	0,7µs	3,6µs	6,2µs	15µs	36µs	45µs	60µs
4M	1,0µs	6,0µs	9µs	25µs	45µs	55µs	70µs
5M	1,5µs	9,5µs	16µs	42µs	150µs	170µs	190µs
6M	5µs	30µs	45µs	300µs	500µs	520µs	540µs
7M	60µs	1,3 md	1,5 ms	1,8 ms	1,9 md	1,9 md	1,9 md

Histogram HDR Latensi

Konfigurasi tolok ukur:

Buku pesanan simbol tunggal.
3.000.000 pesan masuk didistribusikan sebagai berikut: 9% pesanan GTC, 3% pesanan IOC, 6% perintah batal, 82% perintah pindah. Sekitar 6% dari seluruh pesan memicu satu atau lebih perdagangan.
1.000 akun pengguna aktif.
Rata-rata ~1.000 limit order aktif, ditempatkan di ~750 slot harga berbeda.
Hasil latensi hanya untuk pemrosesan risiko dan pencocokan pesanan. Hal-hal lain seperti latensi antarmuka jaringan, IPC, penjurnalan tidak disertakan.
Data pengujian tidak bersifat bursty, yang berarti interval konstan antar perintah (0,2~8µs bergantung pada throughput target).
Harga BBO tidak mengalami perubahan signifikan sepanjang pengujian. Tidak ada perintah longsoran salju.
Tidak ada efek kelalaian yang terkoordinasi untuk tolok ukur latensi. Setiap penundaan pemrosesan akan memengaruhi pengukuran untuk pesan berikutnya berikutnya.
GC dipicu sebelum/sesudah menjalankan setiap siklus benchmark (3.000.000 pesan).
RHEL 7.5, profil adm latensi jaringan yang disetel, X5690 ganda 6 inti 3,47GHz, satu soket terisolasi dan tidak dapat digelitik, perlindungan momok/kehancuran dinonaktifkan.
Java versi 8u192, versi Java 8 yang lebih baru mungkin memiliki bug kinerja

Fitur

HFT dioptimalkan. Prioritas adalah latensi rata-rata operasi pemindahan pesanan batas (saat ini ~0,5µs). Operasi pembatalan membutuhkan waktu ~0,7µs, melakukan pemesanan baru ~1,0µs;
Status kerja dalam memori untuk data akuntansi dan buku pesanan.
Sumber peristiwa - penjurnalan disk dan dukungan pemutaran ulang jurnal, snapshot status (serialisasi) dan operasi pemulihan, kompresi LZ4.
Algoritme pencocokan pesanan dan pengendalian risiko bebas kunci dan bebas perselisihan.
Tidak ada aritmatika floating-point, tidak ada kehilangan signifikansi yang mungkin terjadi.
Operasi mesin pencocokan dan pengendalian risiko bersifat atomik dan deterministik.
Pemrosesan multi-inti yang disalurkan (berdasarkan LMAX Disruptor): setiap inti CPU bertanggung jawab atas tahap pemrosesan tertentu, pecahan akun pengguna, atau pecahan buku urutan simbol.
Dua mode pemrosesan risiko yang berbeda (ditentukan per simbol): pertukaran langsung dan perdagangan margin.
Biaya pembuat/pengambil (ditentukan dalam satuan mata uang kutipan).
Implementasi buku dua urutan: implementasi sederhana ("Naif") dan implementasi kinerja ("Langsung").
Jenis pesanan: Segera-atau-Batal (IOC), Baik-sampai-Batal (GTC), Anggaran Isi atau Bunuh (FOK-B)
Pengujian - pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian tekanan, pengujian integritas/konsistensi.
Tekanan GC rendah, pengumpulan objek, buffer cincin tunggal.
Afinitas utas (membutuhkan JNA).
Pengguna menangguhkan/melanjutkan operasi (mengurangi konsumsi memori).
API laporan inti (saldo pengguna, minat terbuka).

Instalasi

Instal perpustakaan ke dalam repositori lokal Maven Anda dengan menjalankan mvn install
Tambahkan ketergantungan Maven berikut ke pom.xml proyek Anda:

 <dependency>
    <groupId>exchange.core2</groupId>
    <artifactId>exchange-core</artifactId>
    <version>0.5.3</version>
</dependency>

Alternatifnya, Anda dapat mengkloning repositori ini dan menjalankan pengujian contoh.

Contoh penggunaan

Buat dan mulai inti pertukaran kosong:

 // simple async events handler
SimpleEventsProcessor eventsProcessor = new SimpleEventsProcessor ( new IEventsHandler () {
    @ Override
    public void tradeEvent ( TradeEvent tradeEvent ) {
        System . out . println ( "Trade event: " + tradeEvent );
    }

    @ Override
    public void reduceEvent ( ReduceEvent reduceEvent ) {
        System . out . println ( "Reduce event: " + reduceEvent );
    }

    @ Override
    public void rejectEvent ( RejectEvent rejectEvent ) {
        System . out . println ( "Reject event: " + rejectEvent );
    }

    @ Override
    public void commandResult ( ApiCommandResult commandResult ) {
        System . out . println ( "Command result: " + commandResult );
    }

    @ Override
    public void orderBook ( OrderBook orderBook ) {
        System . out . println ( "OrderBook event: " + orderBook );
    }
});

// default exchange configuration
ExchangeConfiguration conf = ExchangeConfiguration . defaultBuilder (). build ();

// no serialization
Supplier < ISerializationProcessor > serializationProcessorFactory = () -> DummySerializationProcessor . INSTANCE ;

// build exchange core
ExchangeCore exchangeCore = ExchangeCore . builder ()
        . resultsConsumer ( eventsProcessor )
        . serializationProcessorFactory ( serializationProcessorFactory )
        . exchangeConfiguration ( conf )
        . build ();

// start up disruptor threads
exchangeCore . startup ();

// get exchange API for publishing commands
ExchangeApi api = exchangeCore . getApi ();

Buat simbol baru:

 // currency code constants
final int currencyCodeXbt = 11 ;
final int currencyCodeLtc = 15 ;

// symbol constants
final int symbolXbtLtc = 241 ;

// create symbol specification and publish it
CoreSymbolSpecification symbolSpecXbtLtc = CoreSymbolSpecification . builder ()
        . symbolId ( symbolXbtLtc )         // symbol id
        . type ( SymbolType . CURRENCY_EXCHANGE_PAIR )
        . baseCurrency ( currencyCodeXbt )    // base = satoshi (1E-8)
        . quoteCurrency ( currencyCodeLtc )   // quote = litoshi (1E-8)
        . baseScaleK ( 1_000_000L ) // 1 lot = 1M satoshi (0.01 BTC)
        . quoteScaleK ( 10_000L )   // 1 price step = 10K litoshi
        . takerFee ( 1900L )        // taker fee 1900 litoshi per 1 lot
        . makerFee ( 700L )         // maker fee 700 litoshi per 1 lot
        . build ();

future = api . submitBinaryDataAsync ( new BatchAddSymbolsCommand ( symbolSpecXbtLtc ));

Buat pengguna baru:

 // create user uid=301
future = api . submitCommandAsync ( ApiAddUser . builder ()
        . uid ( 301L )
        . build ());

// create user uid=302
future = api . submitCommandAsync ( ApiAddUser . builder ()
        . uid ( 302L )
        . build ());

Lakukan penyetoran:

 // first user deposits 20 LTC
future = api . submitCommandAsync ( ApiAdjustUserBalance . builder ()
        . uid ( 301L )
        . currency ( currencyCodeLtc )
        . amount ( 2_000_000_000L )
        . transactionId ( 1L )
        . build ());

// second user deposits 0.10 BTC
future = api . submitCommandAsync ( ApiAdjustUserBalance . builder ()
        . uid ( 302L )
        . currency ( currencyCodeXbt )
        . amount ( 10_000_000L )
        . transactionId ( 2L )
        . build ());

Tempatkan pesanan:

 // first user places Good-till-Cancel Bid order
// he assumes BTCLTC exchange rate 154 LTC for 1 BTC
// bid price for 1 lot (0.01BTC) is 1.54 LTC => 1_5400_0000 litoshi => 10K * 15_400 (in price steps)
future = api . submitCommandAsync ( ApiPlaceOrder . builder ()
        . uid ( 301L )
        . orderId ( 5001L )
        . price ( 15_400L )
        . reservePrice ( 15_600L ) // can move bid order up to the 1.56 LTC, without replacing it
        . size ( 12L ) // order size is 12 lots
        . action ( OrderAction . BID )
        . orderType ( OrderType . GTC ) // Good-till-Cancel
        . symbol ( symbolXbtLtc )
        . build ());

// second user places Immediate-or-Cancel Ask (Sell) order
// he assumes wost rate to sell 152.5 LTC for 1 BTC
future = api . submitCommandAsync ( ApiPlaceOrder . builder ()
        . uid ( 302L )
        . orderId ( 5002L )
        . price ( 15_250L )
        . size ( 10L ) // order size is 10 lots
        . action ( OrderAction . ASK )
        . orderType ( OrderType . IOC ) // Immediate-or-Cancel
        . symbol ( symbolXbtLtc )
        . build ());

Minta buku pesanan:

 future = api . requestOrderBookAsync ( symbolXbtLtc , 10 );

Manipulasi pesanan GtC:

 // first user moves remaining order to price 1.53 LTC
future = api . submitCommandAsync ( ApiMoveOrder . builder ()
        . uid ( 301L )
        . orderId ( 5001L )
        . newPrice ( 15_300L )
        . symbol ( symbolXbtLtc )
        . build ());
        
// first user cancel remaining order
future = api . submitCommandAsync ( ApiCancelOrder . builder ()
        . uid ( 301L )
        . orderId ( 5001L )
        . symbol ( symbolXbtLtc )
        . build ());

Periksa saldo pengguna dan pesanan GtC:

 Future < SingleUserReportResult > report = api . processReport ( new SingleUserReportQuery ( 301 ), 0 );

Periksa saldo sistem:

 // check fees collected
Future < TotalCurrencyBalanceReportResult > totalsReport = api . processReport ( new TotalCurrencyBalanceReportQuery (), 0 );
System . out . println ( "LTC fees collected: " + totalsReport . get (). getFees (). get ( currencyCodeLtc ));