ARCHModels.jl

Julia용 ARCHModels 패키지

ARCH(자기회귀 조건부 이분산성) 모델은 변동성 클러스터링 으로 알려진 재무 수익 데이터의 특징, 즉 금융 혼란 기간과 같이 절대 가치로 큰 수익이 함께 클러스터되는 경향이 있다는 사실을 포착하도록 설계된 모델 클래스입니다. , 상대적으로 조용한 기간으로 번갈아 나타납니다. 이 패키지는 다양한 GARCH 모델을 시뮬레이션, 추정 및 테스트하기 위한 효율적인 루틴을 제공합니다.

설치

ARCHModels 등록된 Julia 패키지입니다. Julia 1.0 이상에 설치하려면 다음을 수행하십시오.

 add ARCHModels

Pkg REPL 모드(프롬프트에서 ] 눌러 입력).

선적 서류 비치

광범위한 문서는 여기에서 확인할 수 있습니다.

소환

연구에 이 패키지를 사용하는 경우, 우리 논문을 인용하는 것을 고려해 보십시오.

감사의 말

이 프로젝트는 Marie Skłodowska-Curie 보조금 계약 번호 750559에 따라 유럽 연합의 Horizon 2020 연구 및 혁신 프로그램으로부터 자금을 지원 받았습니다.