tqsdk python 다운로드 - tqsdk python 소스 코드 다운로드

tqsdk python

파이썬

3.7.4

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TqSdk Tianqin 정량 거래 전략 프로그램 개발 키트

TqSdk는 Xinyi Technology에서 시작한 오픈 소스 Python 라이브러리로, 수년에 걸쳐 축적된 Kuaiqi의 성숙한 거래 및 시장 서버 시스템을 기반으로 사용자가 매우 적은 양의 코드로 다양한 유형의 정량 거래 전략 프로그램을 구축할 수 있도록 지원합니다. 선물, 옵션, 주식을 포함한 과거 데이터 - 실시간 데이터 - 개발 및 디버깅 - 전략 백테스팅 - 시뮬레이션 거래 - 실제 거래 - 운영 모니터링 - 완벽한 위험 관리 솔루션 세트를 제공합니다.

 from tqsdk import TqApi, TqAuth, TqAccount, TargetPosTask

api = TqApi(TqAccount("H海通期货", "4003242", "123456"), auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))      # 创建 TqApi 实例, 指定交易账户
q_1910 = api.get_quote("SHFE.rb1910")                         # 订阅近月合约行情
t_1910 = TargetPosTask(api, "SHFE.rb1910")                    # 创建近月合约调仓工具
q_2001 = api.get_quote("SHFE.rb2001")                         # 订阅远月合约行情
t_2001 = TargetPosTask(api, "SHFE.rb2001")                    # 创建远月合约调仓工具

while True:
  api.wait_update()                                           # 等待数据更新
  spread = q_1910["last_price"] - q_2001["last_price"]        # 计算近月合约-远月合约价差
  print("当前价差:", spread)
  if spread > 250:
    print("价差过高: 空近月，多远月")                            
    t_1910.set_target_volume(-1)                              # 要求把1910合约调整为空头1手
    t_2001.set_target_volume(1)                               # 要求把2001合约调整为多头1手
  elif spread < 200:
    print("价差回复: 清空持仓")                               # 要求把 1910 和 2001合约都调整为不持仓
    t_1910.set_target_volume(0)
    t_2001.set_target_volume(0)

TqSdk 사용 방법을 빠르게 알아보려면 10분 분량의 빠른 시작 가이드를 방문하세요.

건축학

Market Gateway(Open Md Gateway)는 실시간 시장 및 과거 데이터 제공을 담당합니다.
Open Trade Gateway는 선물회사 거래 시스템과의 연결을 담당합니다.
이 두 게이트웨이는 Diff 프로토콜을 사용하여 다음에 서비스를 제공합니다.
TqSdk는 Diff 프로토콜에 따라 시세 게이트웨이 및 거래 중계 게이트웨이에 연결되어 시세 및 거래 기능을 구현합니다.

특징

TqSdk가 제공하는 기능은 단순한 것부터 복잡한 것까지 다양한 정책 프로그램을 지원할 수 있습니다.

기업 차원의 데이터 운영 및 유지 , 상장을 시작으로 현재 거래 가능한 모든 계약의 모든 Tick 데이터 및 K-line 데이터 제공
시장에 존재하는 선물회사의 90% 실제 거래를 지원합니다.
시뮬레이션 거래 지원
Tick 수준 및 K-line 수준 백테스팅을 지원하고, 복합 전략 백테스팅을 지원합니다.
거의 100개에 달하는 기술 지표 기능 및 소스 코드 제공
사용자는 데이터베이스를 생성하고 유지할 필요가 없으며 시장 및 거래 데이터는 모두 메모리 데이터베이스 에 저장되며 액세스 지연이 없습니다.
Pandas 및 numpy 라이브러리에 대한 최적화된 지원
필수 프레임워크 구조가 없으며, 모든 복잡한 전략을 지원합니다. 하나의 거래 전략 프로그램에서 다양한 품종의 K-line/실시간 견적을 사용하고 다양한 품종을 거래할 수 있습니다.
개발자 지원 도구를 사용하면 거래 신호를 관리하고 맞춤형 지표 그리기를 지원할 수 있습니다.