quant portfolio visualizer

목표

• 재무 데이터와 함께 Python에서 대화식 대시 앱을 개발하십시오.
• FAMA-FRENCH 데이터 라이브러리의 Quant Investing에서 정량적 요인의 역사적 성능을 표시하십시오.
• 다양한 유형의 포트폴리오 자산 할당 전략을 소개하고 역사적 성과 및 통계를 분석하십시오.

FAMA-FRENCH 정량적 요인

• 크기 (SMB) : 소기업은 장기적으로 대기업보다 우수합니다.

• 가치 (HML) : 가치 회사의 수익률을 뺀 성장 회사의 수익. FF는 가치 회사가 장기적으로 성장 회사보다 우수하다는 것을 발견했습니다.

• 시장 베타

• 기세

포트폴리오 자산 할당 전략

• 클래식 60% 주식 + 40% 채권 포트폴리오
• Four Seasons 포트폴리오
• 모든 기상 포트폴리오
• 영구 포트폴리오
• Gary Antonacci의 이중 운동량
• Wouter J. Keller의 경계 자산 할당 (VAA)
• Wouter J. Keller의 방어 자산 할당 (DAA)
• Wouter J. Keller의 무기력 자산 할당 (LAA)

설치 및 실행 방법

1. 레포를 복제하십시오
2. source venv/bin/activate 에 의해 가상 환경을 실행하십시오
3. python src/app.py 실행하십시오
4. Dash is running on http://127.0.0.1:8050/ 때까지 기다리십시오.

데이터 소스

• Kenneth R. French- 데이터 라이브러리

데모 스크린 샷