ARCHModels.jl
v2.4.0
โมเดล ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) เป็นคลาสของโมเดลที่ออกแบบมาเพื่อจับคุณลักษณะของข้อมูลผลตอบแทนทางการเงินที่เรียกว่า การจัดกลุ่มความผันผวน กล่าว คือ ความจริงที่ว่าผลตอบแทนจำนวนมาก (ในมูลค่าสัมบูรณ์) มีแนวโน้มที่จะรวมกลุ่มเข้าด้วยกัน เช่น ในช่วงที่เกิดความวุ่นวายทางการเงิน ซึ่งต่อมาสลับกับช่วงที่ค่อนข้างสงบมากขึ้น แพ็คเกจนี้มอบกิจวัตรที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจำลอง การประมาณค่า และการทดสอบโมเดล GARCH ที่หลากหลาย
ARCHModels เป็นแพ็คเกจ Julia ที่ลงทะเบียนแล้ว หากต้องการติดตั้งใน Julia 1.0 หรือใหม่กว่า ให้ทำ
add ARCHModels
ในโหมด Pkg REPL (ซึ่งป้อนโดยการกด ] ที่พร้อมท์)
มีเอกสารประกอบที่ครอบคลุมอยู่ที่นี่
หากคุณใช้แพ็คเกจนี้ในการวิจัยของคุณ โปรดพิจารณาอ้างอิงรายงานของเรา
โครงการนี้ได้รับเงินทุนจากโครงการวิจัยและนวัตกรรม Horizon 2020 ของสหภาพยุโรป ภายใต้ข้อตกลงการให้ทุน Marie Skłodowska-Curie หมายเลข 750559
