wondertrader

WonderTrader คืออะไร

• WonderTrader เป็นเฟรมเวิร์กการพัฒนาการซื้อขายเชิงปริมาณ ที่มีประสิทธิภาพสูง และ พร้อมใช้งานสูง โดยอิงจากโมดูลหลัก C++ ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกรรม ทุกประเภท ในตลาดทั้งหมด

  • โครงสร้างโดยรวมสำหรับองค์กรวิชาชีพ
  • ระดับการจัดการข้อเสนอจริงระดับพันล้าน
  • ตั้งแต่การล้างข้อมูล การวิเคราะห์ย้อนหลัง ไปจนถึงการซื้อขายจริง การจัดตารางการดำเนินงาน ครอบคลุมทุกแง่มุมของการซื้อขายเชิงปริมาณ

• WonderTrader อาศัยเฟรมเวิร์กหลัก C++ ความเร็วสูงและเฟรมเวิร์กเลเยอร์แอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย (wtpy) และมุ่งมั่นที่จะสร้างสถานการณ์การซื้อขาย R&D เชิงปริมาณแบบอัตโนมัติครบวงจรจาก R&D การซื้อขาย การดำเนินการ และกำหนดเวลา .

• WonderTrader เปิด ตัวกลไก UFT ใหม่ใน 0.9 เพื่อตอบสนองความต้องการของการซื้อขายที่มีเวลาแฝงต่ำมาก หลังจากการเพิ่มประสิทธิภาพหลายครั้ง เวลาแฝงของระบบจะอยู่ภายใน 175 นาโนวินาที

• สถาปัตยกรรมการซื้อขายที่แท้จริงของ WonderTrader

ข้อดีของ WonderTrader

• เครื่องมือการซื้อขายที่หลากหลาย

  • กลไก CTA หรือที่เรียกว่า กลไกกลยุทธ์การซิงโครไนซ์ โดยทั่วไปเหมาะสำหรับกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายน้อยกว่า ตรรกะการคำนวณที่รวดเร็วขึ้น และขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ + เวลา สถานการณ์การใช้งานทั่วไป ได้แก่ จังหวะการประมูลเดี่ยว การเก็งกำไรที่ต่ำกว่าความถี่กลาง ฯลฯ สำหรับกลยุทธ์ DualThrust ที่ให้ไว้ในการสาธิต เวลาเฉลี่ยที่ใช้สำหรับการคำนวณใหม่ครั้งเดียวคือประมาณ 70 ไมโครวินาทีสำหรับเวอร์ชันการใช้งาน Python และประมาณ 4.5 ไมโครวินาทีสำหรับเวอร์ชันการใช้งาน C++
  • กลไก SEL หรือที่เรียกว่า กลไกกลยุทธ์แบบอะซิงโครนัส โดยทั่วไปเหมาะสำหรับกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเวลาที่มีเป้าหมายจำนวนมากและใช้เวลานานในการคำนวณตรรกะ สถานการณ์การใช้งานทั่วไป ได้แก่ กลยุทธ์การเลือกหุ้นแบบหลายปัจจัย กลยุทธ์การซื้อ-ขายแบบตัดขวาง ฯลฯ
  • เอ็นจิ้น HFT หรือที่เรียกว่า เอ็นจิ้นกลยุทธ์ความถี่สูง มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ความถี่สูงหรือเวลาแฝงต่ำเป็นหลัก โดยขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์และ ความล่าช้าของระบบอยู่ระหว่าง 1-2 ไมโครวินาที
  • เอ็นจิ้น UFT หรือที่เรียกว่า เอ็นจิ้นกลยุทธ์ที่เร็วเป็นพิเศษ มีเป้าหมายหลักไปที่กลยุทธ์ความถี่สูงพิเศษหรือเวลาแฝงต่ำเป็นพิเศษ ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ และ ความล่าช้าของระบบอยู่ภายใน 200 นาโนวินาที

• อินเตอร์เฟซการพัฒนาที่สมบูรณ์

  • อินเทอร์เฟซข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย : แต่ละกลยุทธ์จะมีโมดูลบริบทที่เป็นอิสระ บริบทจะแคชข้อมูลที่กลยุทธ์ต้องการโดยอัตโนมัติ และสามารถเรียกใช้กลยุทธ์ได้โดยตรง
  • อินเทอร์เฟซสัญญาณแบบธรรมดา : กลยุทธ์จำเป็นต้องกำหนดตำแหน่งเป้าหมายเท่านั้น และจะดำเนินการโดยอัตโนมัติในเบื้องหลัง
  • ตรรกะนโยบายแบบไม่มีบริบท : นโยบายไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูลใดๆ เลย เพียงแต่ต้องสืบค้นอินเทอร์เฟซในแต่ละครั้ง ข้อมูลทั้งหมดจะถูกแคชไว้ในหน่วยความจำ และรับประกันประสิทธิภาพการเข้าถึง

• การจัดการเชิงกลยุทธ์อย่างมืออาชีพ

  • การจัดการการรวมกลยุทธ์แบบครบวงจร : แนวทางการรวมกลยุทธ์ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อประสานงานกับการจัดการผลิตภัณฑ์ขององค์กรวิชาชีพ แผ่นผสมสอดคล้องกับเป้าหมายหลายประการของหลายกลยุทธ์ จากนั้นจึงกำหนดจำนวนกองทุนหน่วยพื้นฐาน นี่คือแผ่นรวมพื้นฐานของการจัดการผลิตภัณฑ์ ซึ่งสะดวกสำหรับการขยาย
  • การดำเนินการรวมตำแหน่งเป้าหมาย : หลังจากรวมตำแหน่งเป้าหมายแล้ว ความเสี่ยงในการทำธุรกรรมด้วยตนเองจะถูกหลีกเลี่ยง ในขณะที่การครอบครองมาร์จิ้นและค่าคอมมิชชั่นจะลดลง
  • การจัดเก็บตำแหน่งทางทฤษฎีอย่างอิสระ : ตำแหน่งทางทฤษฎีของกลยุทธ์จะถูกจัดเก็บอย่างอิสระ และประสิทธิภาพโดยรวมของดิสก์ที่รวมกันยังได้รับการคำนวณอย่างอิสระ ทำให้ง่ายต่อการจัดการภายใน
  • การดำเนินการพร้อมกันของหลายบัญชี : หลังจากกำหนดตำแหน่งเป้าหมายของการรวมแล้ว จะดำเนินการพร้อมกันผ่านช่องทางการซื้อขายหลายช่องทาง ซึ่งสามารถรับประกันความสอดคล้องของประสิทธิภาพของบัญชีที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• รองรับ backtest เต็มรูปแบบ

  • รองรับภาษาเต็มรูปแบบ : ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ที่พัฒนาใน C++ , กลยุทธ์ python ที่พัฒนาภายใต้ wtpy หรือกลยุทธ์ที่พัฒนาภายใต้เฟรมเวิร์กย่อยภาษาอื่น ทั้งหมดล้วนได้รับการทดสอบย้อนหลังใน กลไกการทดสอบย้อนกลับแบบครบวงจร
  • ประสิทธิภาพการทดสอบย้อนหลังสูง : กลไกการทดสอบย้อนหลังได้รับการพัฒนาใน C++ และประสิทธิภาพการทดสอบย้อนหลังนั้นสูงและความเร็วสูง ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ C++ หรือกลยุทธ์ Python ก็สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว
  • การสนับสนุนกลยุทธ์ที่สมบูรณ์ : นอกเหนือจาก กลยุทธ์ CTA และ กลยุทธ์ SEL แล้ว กลยุทธ์ HFT กลยุทธ์ UFT และ หน่วยการดำเนินการ ยังสามารถทดสอบย้อนหลังได้อีกด้วย

• เซอร์โวข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

  • เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลภายในเครื่อง : ระบบจัดเก็บข้อมูลในตัวของ WonderTrader ใช้พื้นที่จัดเก็บในเครื่อง สร้างเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลภายในเครื่อง และเผยแพร่ข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ผ่านพอร์ต udp เพื่อให้ได้โครงสร้างบริการ 1+N ซึ่งสามารถให้บริการข้อมูลที่ไม่แตกต่างในการรวมกันหลายรายการ ดิสก์ในเวลาเดียวกัน สถาปัตยกรรมระดับผู้ให้บริการข้อมูลระดับมืออาชีพสนับสนุนการสร้างระบบการกระจายหลายระดับเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ความต้องการต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
  • การแคชข้อมูลประวัติ : ในระหว่างกระบวนการทำธุรกรรม ข้อมูลประวัติทั้งหมดจะถูกแคชไว้ในหน่วยความจำ ในเวลาเดียวกัน กลไกของการอ้างอิงส่วนข้อมูลหน่วยความจำโดยตรงจะถูกนำมาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการคัดลอกข้อมูลโดยพื้นฐานและปรับปรุงประสิทธิภาพการเข้าถึง
  • เครื่องมือจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ : ข้อมูลแบบเรียลไทม์ใช้ไฟล์ mmap ซึ่งสามารถอ่านและเขียนด้วยความเร็วสูงได้โดยไม่สูญเสียข้อมูล ขณะเดียวกันก็รองรับฐานข้อมูล mySQL เพื่อเก็บข้อมูลในอดีต ทำให้สะดวกยิ่งขึ้นในการสร้างฐานข้อมูลวิจัยการลงทุนของคุณเองบนพื้นฐานนี้

• การควบคุมความเสี่ยงที่ยืดหยุ่น

  • การควบคุมความเสี่ยงกองทุนรวมดิสก์ : ดิสก์รวมมีระดับกองทุนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และการควบคุมความเสี่ยงกองทุนของดิสก์รวมสามารถดำเนินการได้ตามเงินทุนเสมือนของดิสก์รวม ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดคือ หากการรวมกันอยู่ในขั้นขาลง หลังจากที่การควบคุมความเสี่ยงถูกกระตุ้น แม้ว่าบัญชีเงินทุนจะไปไม่ถึงเส้นควบคุมความเสี่ยง ก็จะไม่ลดลงต่อไป
  • การควบคุมความเสี่ยงด้านการจราจรของช่องทาง : มุ่งเป้าไปที่ ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เป็นหลัก ตัวชี้วัดการควบคุม เช่น จำนวนคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกทั้งหมด จำนวนคำสั่งซื้อในช่วงเวลาสั้น ๆ และจำนวนคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก
  • การควบคุมความเสี่ยงกองทุนบัญชี : สอดคล้องกับการควบคุมความเสี่ยงกองทุนในความหมายทั่วไป การควบคุมการถอนเงินในบัญชีเป็นหลัก เป็นต้น
  • การแทรกแซงด้วยตนเองในกรณีฉุกเฉิน : จัดให้มีทางเข้าสำหรับการแทรกแซงด้วยตนเองในกรณีฉุกเฉิน และบรรลุวัตถุประสงค์ในการควบคุมโดยการอัปโหลดไฟล์การกำหนดค่า ส่วนใหญ่จะเหมาะกับความเสี่ยงในผลิตภัณฑ์เดียว หากมีความเสี่ยงทั้งตลาด ระบบสามารถหยุดได้ด้วยตนเอง
  • กลไกคลัตช์ : กลไกคลัตช์อาศัยกลไกการแยกสัญญาณและการดำเนินการ ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อตัดการเชื่อมต่อการทำงานของสัญญาณโดยตรงผ่านกลไกคลัตช์ หากมีความเสี่ยงในกลยุทธ์หรือการรวมกัน ข้อดีคือไม่ส่งผลกระทบต่อตรรกะของกลยุทธ์และตัดการเชื่อมต่อการดำเนินการของสัญญาณเท่านั้น คุณสามารถสังเกตประสิทธิภาพของกลยุทธ์ต่อไปในขั้นตอนตลาดเฉพาะและยืนยันด้วยการวิจัยทางทฤษฎี

• คอนโซลอันทรงพลัง (บริการตรวจสอบ wtpy)

  • การตรวจสอบการทำงานของดิสก์แบบรวม : คุณสามารถดูบันทึกการดำเนินการแบบเรียลไทม์ ข้อมูลเชิงทฤษฎีเชิงกลยุทธ์ ข้อมูลช่องทางการซื้อขาย ฯลฯ และจัดให้มีทางเข้าสำหรับการเริ่มต้นและหยุดด้วยตนเอง
  • บริการจัดกำหนดการอัตโนมัติ : จัดกำหนดการงานที่กำหนดเวลาไว้โดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ (เริ่ม หยุด รีสตาร์ท) รองรับการตั้งค่าการทำซ้ำงานเป็นรายสัปดาห์ และรองรับการดูแลกระบวนการ
  • การแจ้งเตือนเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ : บริการตรวจสอบได้รับเหตุการณ์ที่พุชโดยดิสก์รวม จากนั้นส่งต่อไปยังเทอร์มินัลการตรวจสอบเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
  • โปรแกรมดู Backtest : การใช้โมดูล WtBtSnooper คุณสามารถดูและวิเคราะห์ข้อมูล backtest ได้
  • การปรับใช้ระยะไกลแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) : การปรับใช้ระยะไกลแบบออนไลน์แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ให้บริการการปรับใช้แบบอัตโนมัติสำหรับสถานการณ์แอปพลิเคชันต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อมการทดสอบย้อนหลังและสภาพแวดล้อมดิสก์จริง

สถานการณ์การใช้งานทั่วไป

• การควบคุมภายในของทีม วิธีการจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงกลยุทธ์เป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการทีมภายใน

  • ในอีกด้านหนึ่ง นักวิจัยการลงทุนที่แตกต่างกันและกลยุทธ์ที่แตกต่างกันสามารถรวมเข้าด้วยกันและดำเนินการได้ และแต่ละกลยุทธ์ก็มีตำแหน่งทางทฤษฎีของตัวเอง ดังนั้นแม้ว่าจะมีการซื้อขายเป้าหมายเดียวกัน แต่ก็จะไม่รบกวนซึ่งกันและกัน
  • ในทางกลับกัน รหัสระดับ C++ สามารถให้การรักษาความลับของนโยบายได้สูงสุด และนักวิจัยการลงทุนไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการรั่วไหลของนโยบาย
  • ประสิทธิภาพของกลยุทธ์ได้รับการคำนวณอย่างเป็นอิสระ และสามารถนำตัวบ่งชี้การประเมินภายในทีมไปใช้ได้อย่างง่ายดาย

• การซื้อขายหลายบัญชี ( การกำหนดค่าหลายผลิตภัณฑ์ ) สำหรับการรวมกลยุทธ์ภายใต้วงจรตลาดที่แตกต่างกัน ทีมโดยเฉลี่ยจะมีการผสมผสานกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาเดียวกัน ทีมงานอาจจัดการหลายบัญชีพร้อมกัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว การผสมผสานกลยุทธ์ที่ใช้โดยบัญชีเหล่านี้เหมือนกัน ในเวลานี้ สถาปัตยกรรมการดำเนินการ M+1+N ที่ให้บริการโดยแพลตฟอร์ม WonderTrader สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

  • ประการแรก พอร์ตโฟลิโอกลยุทธ์มีความสามารถด้านเงินทุนต่อหน่วยและพารามิเตอร์ความเสี่ยงที่สอดคล้องกัน รวมถึงหมายเลขธุรกรรมต่อหน่วยของแต่ละกลยุทธ์
  • ประการที่สอง บัญชีที่แตกต่างกันมีขนาดเงินทุนและความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ในเวลานี้ คุณเพียงแค่ต้องกำหนดค่าอัตราส่วนล็อตที่แตกต่างกันตามความต้องการเหล่านี้

    สมมติว่าขนาดเงินทุนพื้นฐานของชุดค่าผสม P คือ 5 ล้าน ผลตอบแทนที่คาดหวังคือ 30% การเบิกจ่ายสูงสุดคือ 10% และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงคือ 3:1 บัญชี A ใช้ชุดค่าผสมนี้ในการซื้อขาย และจำนวนเงินในบัญชี A คือ 10 ล้าน และจำนวนเงินสูงสุดที่ยอมรับได้คือ 10% เช่นกัน บัญชี B ยังใช้ชุดค่าผสมนี้เพื่อซื้อขาย P และจำนวนเงินทุนก็เท่ากับ 10 ล้าน แต่ก็สามารถทำได้ การย้อนกลับสูงสุดที่ยอมรับได้ในขณะนี้คือ 20% เนื่องจากพารามิเตอร์ความเสี่ยงของบัญชี A สอดคล้องกับตลาดพื้นฐาน การขยายขนาดล็อตของบัญชี A คือขนาดเงินทุน/ขนาดกองทุนของตลาดพื้นฐาน = 1,000w/500w = 2 ครั้ง บัญชี B สามารถทนได้ Drawdown สูงสุดคือ 20% ดังนั้นอัตราส่วนขนาดล็อตจะต้องเพิ่มเป็นสองเท่า นั่นคือ บัญชี B สามารถจัดสรรได้ 4 ครั้ง

  • ประการที่สาม สามารถกำหนดค่าบัญชีที่แตกต่างกันได้ด้วยตรรกะการควบคุมความเสี่ยงที่เป็นอิสระ และบัญชีจะไม่กระทบต่อกัน

• การติดตามหลายเป้าหมาย แพลตฟอร์มการซื้อขายเชิงปริมาณบางแพลตฟอร์มที่ใช้ภาษาที่ตีความ (เช่น Python ) เพื่อพัฒนาโมดูลหลักนั้นมีความสามารถในสถานการณ์การใช้งานที่หลากหลายเมื่อมีเป้าหมายเพียงไม่กี่อย่าง แต่เมื่อจำนวนเป้าหมายที่ต้องติดตามเกิน 100 หรือมากกว่า 50 เป้าหมายก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ ในอีกด้านหนึ่ง มันใช้ทรัพยากรจำนวนมาก การใช้ multiprocess และกลไกอื่น ๆ แม้ว่าแต่ละเป้าหมายจะทำงานอย่างเป็นอิสระ กระบวนการใหม่หลายร้อยรายการจะถูกสร้างขึ้นสำหรับเป้าหมายหลายร้อยรายการ ซึ่งใช้หน่วยความจำและ CPU จำนวนมาก กลยุทธ์ไม่มีประสิทธิภาพและมีการแข่งขันแย่งชิงทรัพยากรอย่างรุนแรง ในบางกรณี การตอบสนองเชิงกลยุทธ์ก็จะช้าลงเช่นกัน แกนหลักของ WonderTrader ได้รับการพัฒนาใน C++ และเซอร์โวข้อมูลได้รับการออกแบบตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้บริการกับการผสมผสานหลายรายการในเวลาเดียวกัน กลยุทธ์และการดำเนินการจะถูกแยกออกจากกัน และการดำเนินการตามสัญญาณและการคำนวณกลยุทธ์จะทำงานอย่างอิสระโดยสมบูรณ์ สองเธรดที่แตกต่างกัน ภายใต้สถาปัตยกรรมดังกล่าว สามารถตอบสนองความต้องการของการติดตามแบบหลายมาตรฐานได้เป็นอย่างดี

• กลยุทธ์ที่เน้นการคำนวณ จำนวนการคำนวณที่จำเป็นสำหรับบางกลยุทธ์นั้นค่อนข้างจะสับสน โดยทั่วไปแล้วกลยุทธ์การเลือกหุ้นไม่ว่าจะใช้หลายปัจจัยหรือปัจจัยพื้นฐาน มันจะค่อยๆ คัดกรองหุ้นนับพันเพื่อให้ได้กลุ่มหุ้นเป้าหมายสุดท้าย นอกจากนี้ กรอบงานหลายปัจจัยแบบหลายมาตรฐานบางรายการยังมีการคำนวณจำนวนมากอีกด้วย กลยุทธ์ดังกล่าวต้องใช้การคำนวณจำนวนมากและใช้เวลานาน เครื่องมือ SEL ของ WonderTrader ได้รับการปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการนี้ กลไก SEL ใช้แบบจำลองที่ขับเคลื่อนด้วยเวลาแบบอะซิงโครนัส โดยการลงทะเบียนกำหนดเวลาการคำนวณใหม่กับกลไก (รองรับหลายรอบ เช่น ระหว่างวัน รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน) กลไกดังกล่าวจะกระตุ้นให้เกิดการคำนวณใหม่เป็นประจำ จากนั้นจะปรับตำแหน่งเป้าหมายของหลายเป้าหมาย ดังนั้นสัญญาณเอาท์พุต

• การซื้อขายแบบรวดเร็ว WonderTrader ใช้ C++ เป็นภาษาหลักในการพัฒนา หนึ่งในวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดคือ การติดตามประสิทธิภาพขั้นสูงสุด ดังนั้น การซื้อขายด้วยความถี่สูง หรือ การซื้อขายด้วยความเร็ว จึงถือเป็นสัดส่วนที่ใหญ่มากในสถานการณ์การใช้งานของ WonderTrader WonderTrader ได้เปิด UFTEngine ใหม่ในเวอร์ชัน v0.9 ซึ่งได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับสถานการณ์การซื้อขายที่รวดเร็วอย่างยิ่ง แตกต่างจาก HFTEngine ดั้งเดิม HFTEngine มุ่งเป้าไปที่ความถี่สูงทั่วไปและมุ่งเน้นไปที่ การจัดหาส่วนประกอบพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูงให้กับเลเยอร์แอปพลิเคชัน โดยจะพิจารณาปัญหาความเข้ากันได้เพิ่มเติมและปัญหาการเชื่อมต่อ เลเยอร์แอปพลิเคชันภายใน 1-2 ไมโครวินาที UFTEngine ถูกแยกออกจากโปรเจ็กต์ WtCore โดยสิ้นเชิง และไม่ได้จัดเตรียมอินเทอร์เฟซให้กับเลเยอร์แอปพลิเคชัน ทั้งหมดนี้ได้รับการพัฒนาและใช้งานใน C++ และ ความล่าช้าของระบบอยู่ภายใน 200ns

• การซื้อขายด้วยอัลกอริทึม WonderTrader มีโมดูลรายการผู้ดำเนินการอิสระ WtExecMon ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้การซื้อขายด้วยอัลกอริทึมได้ ในสถาปัตยกรรมการดำเนินการ M+1+N ของ WonderTrader ส่วนการดำเนินการ 1+N จะถูกแยกออกและสามารถใช้เป็น ตัวดำเนินการซื้อขายแบบอัลกอริทึมอิสระ เมื่อผู้ใช้ใช้งาน โดยการตั้งค่าตำแหน่งเป้าหมายของเป้าหมายที่ระบุ หน่วยการดำเนินการอัลกอริทึมสามารถวางคำสั่งซื้อขายตามอัลกอริทึมที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ ผู้ใช้สามารถเพิ่มหน่วยดำเนินการอัลกอริทึมเพิ่มเติมได้โดยใช้โมดูล WtExecFact ของตนเอง ชั้นล่างสุดของ C++ ที่มีประสิทธิภาพสามารถให้การรับประกันที่แข็งแกร่งสำหรับผลการดำเนินการของหน่วยการดำเนินการอัลกอริทึม

อินเทอร์เฟซการทำธุรกรรมที่รองรับ

• ฟิวเจอร์ส
  • ซีทีพี
  • ซีทีพีมินิ
  • หญิง
  • EcoLonco (เฉพาะราคาแบบหลายผู้รับเท่านั้น)
  • ง่ายต่อการเข้าถึง
• ตัวเลือก
  • ซีทีพีโอพี
  • ตัวเลือกทองคำ maOpt
  • QWIN เปิดครั้งที่สอง
• คลังสินค้า
  • จงไท่ XTP
  • จงไท่XTPXAlgo
  • หัวซินเอกพจน์
  • หัวรุย เอทีพี
  • ควนรุ่ย โออีเอส

รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ wtpy

• wtpy สร้างขึ้นบนโมดูลหลักของ WonderTrader ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กย่อย Python3 ของ WonderTrader ที่พัฒนาโดยใช้ Python3
• ในฐานะภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสาขาการหาปริมาณ Python มีไลบรารีบุคคลที่สามที่ได้รับความนิยมและทรงพลังมากมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลอนุกรมเวลา
• ในฐานะภาษาที่ตีความ Python สะดวกมากสำหรับการเขียนโค้ดและการดีบัก มันสามารถรันได้โดยตรงโดยไม่ต้องคอมไพล์
• คุณลักษณะข้ามแพลตฟอร์มของ Python ยังช่วยให้ Python สามารถนำไปใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้มากขึ้น
• ฟังก์ชันหลักของ wtpy เป็นส่วนเสริมของ WonderTrader ในภาษา Python
• ในเวลาเดียวกัน wtpy ยังมีส่วนประกอบบริการตรวจสอบที่ทรงพลังในตัว WtMonSvr ส่วนประกอบนี้มีอินเทอร์เฟซการตรวจสอบ webui ระยะไกล ซึ่งสามารถตรวจสอบการทำงานของการรวมกลยุทธ์แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังให้บริการกำหนดเวลาอัตโนมัติ 24×7 เพื่อปกป้องธุรกรรมของคุณ

วิธีรับ WonderTrader

• WonderTrader
  • ที่อยู่ github : https://github.com/wondertrader/wondertrader
  • ที่อยู่ gitee : https://gitee.com/wondertrader/wondertrader
• wtpy
  • ที่อยู่ github : https://github.com/wondertrader/wtpy
  • ที่อยู่ gitee : https://gitee.com/wondertrader/wtpy
• ที่อยู่การรับ wtpy : https://pypi.org/project/wtpy/ สามารถติดตั้ง wtpy ได้โดยตรงใน python3.8 หรือสูงกว่า

  pip install wtpy --upgrade

โครงการขยาย WonderTrader

• กรอบการเรียนรู้การเสริมแรง Wt4ElegantRL โดยใช้ wtpy เป็นเครื่องมือ backtest พื้นฐาน https://github.com/drlgistics/Wt4ElegantRL

เขียนในตอนท้าย

---

• ติดตามบัญชีสาธารณะ wondertrader เพื่อรับข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก WonderTrader
• การสื่อสารกับผู้ใช้ กลุ่ม QQ ออนไลน์อยู่: กลุ่ม 1 610730738 (เต็ม) กลุ่ม 2 367916500 (โปรด star ก่อนเข้าร่วม จากนั้นระบุชื่อผู้ใช้ github ของคุณ)
• สำหรับเอกสารประกอบ WonderTrader เพิ่มเติม โปรดดู https://docs.wondertrader.com/
• เอกสารกึ่งทางการ WonderTrader https://dumengru.github.io/docs_wondertrader/
• บันทึกการเรียนรู้ WonderTrader ของ @ZzzzHeJ https://zzzzhej.github.io/WonderTrader-Learning-Notes/