วัตถุประสงค์
- พัฒนาแอป Dash แบบโต้ตอบใน Python ด้วยข้อมูลทางการเงิน
- แสดงประสิทธิภาพทางประวัติศาสตร์ของปัจจัยเชิงปริมาณในการลงทุนเชิงปริมาณจากห้องสมุดข้อมูล Fama-French
- แนะนำกลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์พอร์ตโฟลิโอประเภทต่าง ๆ และวิเคราะห์การแสดงและสถิติในอดีต
ปัจจัยเชิงปริมาณ Fama-French
ขนาด (SMB): บริษัท ขนาดเล็กมีประสิทธิภาพสูงกว่า บริษัท ใหญ่ในระยะยาว
มูลค่า (HML): ผลตอบแทนของ บริษัท มูลค่าลบผลตอบแทนของ บริษัท การเติบโต FF พบว่า บริษัท มูลค่ามีประสิทธิภาพสูงกว่า บริษัท การเติบโตในระยะยาว
ตลาดเบต้า
แรงผลักดัน
กลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์พอร์ตโฟลิโอ
- หุ้นคลาสสิก 60% + 40% พันธบัตรพอร์ต
- พอร์ตโฟลิโอสี่ฤดูกาล
- พอร์ตโฟลิโอสภาพอากาศทั้งหมด
- พอร์ตโฟลิโอถาวร
- โมเมนตัมคู่โดย Gary Antonacci
- การจัดสรรสินทรัพย์ Vigilant (VAA) โดย Wouter J. Keller
- การจัดสรรสินทรัพย์ป้องกัน (DAA) โดย Wouter J. Keller
- การจัดสรรสินทรัพย์ง่วง (LAA) โดย Wouter J. Keller
วิธีการติดตั้งและเรียกใช้
- โคลน repo
- เรียกใช้สภาพแวดล้อมเสมือนจริงโดย
source venv/bin/activate - เรียกใช้
python src/app.py - รอจนกว่าคุณจะเห็น
Dash is running on http://127.0.0.1:8050/ บนคอนโซล
แหล่งข้อมูล
- Kenneth R. French - ห้องสมุดข้อมูล
การสาธิตภาพหน้าจอ
