ARCHModels.jl

Julia 的 ARCHModels 包

ARCH（自回归条件异方差）模型是一类模型，旨在捕获称为波动性聚类的财务收益数据特征，即大（绝对值）收益往往聚集在一起的事实，例如在金融动荡时期，然后与相对平静的时期交替。该软件包提供了用于模拟、估计和测试各种 GARCH 模型的有效例程。

安装

ARCHModels是一个注册的 Julia 包。要在 Julia 1.0 或更高版本中安装它，请执行以下操作

 add ARCHModels

在 Pkg REPL 模式下（通过在提示符下按]进入）。

文档

此处提供了大量文档。

引文

如果您在研究中使用此包，请考虑引用我们的论文。

致谢

该项目已根据 Marie Skłodowska-Curie 赠款协议 No 750559 获得欧盟 Horizo​​n 2020 研究和创新计划的资助。