quant portfolio visualizer

目标

• 在Python中开发一个具有财务数据的交互式DASH应用程序。
• 在Fama-French数据库中显示定量因素的历史表现。
• 介绍各种类型的投资组合资产分配策略，并分析历史表现和统计数据。

Fama-French定量因素

• 大小（SMB）：从长远来看，小公司的表现要优于大公司。

• 价值（HML）：价值公司的回报减去增长公司的回报。 FF发现，从长远来看，Value公司的表现要优于增长公司。

• 市场beta

• 势头

投资组合资产分配策略

• 经典60％股票 + 40％债券投资组合
• 四个季节的投资组合
• 所有天气组合
• 永久投资组合
• Gary Antonacci的双重动量
• 沃特·凯勒（Wouter J. Keller）的警惕资产分配（VAA）
• Wouter J. Keller的防御性资产分配（DAA）
• Wouter J. Keller的昏昏欲睡资产分配（LAA）

如何安装和运行

1. 克隆仓库
2. 通过source venv/bin/activate运行虚拟环境
3. 运行python src/app.py
4. 等到看到Dash is running on http://127.0.0.1:8050/ 。

数据源

• 肯尼思·R·法语 - 数据库

演示屏幕截图