ARCHModels.jl

Julia 的 ARCHModels 套件

ARCH（自回歸條件異方差）模型是一類模型，旨在捕捉稱為波動性聚類的財務收益資料特徵，即大（絕對值）收益往往聚集在一起的事實，例如在金融動盪時期，然後與相對平靜的時期交替。該軟體包提供了用於模擬、估計和測試各種 GARCH 模型的有效例程。

安裝

ARCHModels是一個註冊的 Julia 套件。要在 Julia 1.0 或更高版本中安裝它，請執行以下操作

 add ARCHModels

在 Pkg REPL 模式下（透過在提示下按]進入）。

文件

此處提供了大量文件。

引文

如果您在研究中使用此包，請考慮引用我們的論文。

致謝

該計畫已根據 Marie Skłodowska-Curie 補助協議 No 750559 獲得歐盟 Horizo​​n 2020 研究和創新計畫的資助。